76% от сметките на непрофесионалните инвеститори губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Admiral Markets Group се състои от следните компании:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулирана от Австралийската Комисия за Ценни Книжа и Инвестиции (ASIC)
Уебсайт, достъпен само на английски език
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets Cyprus Ltd

Регулирана от Кипърската Комисия за Ценни Книжа и Борси (CySEC)
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets UK Ltd

Регулирана от UK Financial Conduct Authority (FCA)
ПРОДЪЛЖИ
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Регулация CySEC fca

Какво е корелация и как да я използвате в търговията [2020]?

Има един аспект на Форекс пазара, който го различава от останалите финансовите пазари и това е концепцията на валутните двойки. Когато влезете в сделка на валутния пазар Вие получавате експозиция не в една, а в две валути. Именно тук се появява ролята на валутната корелация, която може да Ви помогне да откриете много интересни възможности във Форекс търговията.

Тази статия е посветена на корелацията и в нея ще получите отговори на въпросите какво е корелация, какво е значението на права и обратна корелация и как да използвате информацията, която Ви дава валутната корелация, за да бъдете по-успешни във Вашата валутна търговия. Да започваме!

Какво е корелация и как да я използвате в търговията [2020]?

Какво е корелация?

Корелация е статистическа връзка между две случайни променливи, независимо дали тя е умишлено причинена или не. Познати примери за корелация може да са връзката между физическия ръст на родителите и височината на техните деца. Друг по-известен пример може да е съотношението между цената на дадена стока и количеството, което потребителите за готови за закупят.

Във финансовата и инвестиционна индустрия корелация е показател, който измерва зависимостта в движението на цените на два финансови актива. Изчислен като коефициент на корелация стойността може да варира между 1 и -1. Корелациите често се използват за управление на портфейл от финансови активи и деривати.

Валутна корелация

Когато се говори за валутна корелация, то става въпрос за връзката между две валутни двойки. Корелация със стойност 1 означава, че двете валутни двойки са перфектно свързани и през цялото време цените им се движат е една посока. Обратно, когато движението на валутните двойки е напълно противоположно, то стойността на тяхната валутна корелация е -1.

Права корелация

Две валутни двойки имат права корелация (положителна корелация), когато техните курсове на Форекс пазара се движат в една посока. Следователно, за да може да говорим за права корелация, то стойността на тази корелация трябва да положителна т.е. по-голяма от 0.

Обратна корелация

Обратна корелация (отрицателна корелация) на две валутни двойки се наблюдава, когато курсовете на две валутни двойки на Форекс пазара се движат в противоположни посоки. Така, за да имате обратна корелация, то стойността на тази корелация трябва да е отрицателна (по-малка от 0).

Форекс търговията изисква сериозно познание на технически индикатори и фундаментални събития. Въпреки че повечето търговци са склонни да се фокусират върху един от гореспоменатите подходи, днес все повече внимание се отделя на правилната търговска психология и риск мениджмънт.

Валутната корелация може да е много полезен анализ и трябва да бъде част от управлението на Вашия капитал. Разбирането на корелацията на валутните двойки е много важно за всеки успешен трейдър, който иска да спечели на финансовите пазари.

Разбирането на корелацията между валутните двойки ви помага да избягвате да търгувате прекалено много (т.нар. overtrading) и да използвате използвате голяма част от маржина си в търговия със свързани активи.

Тествайте търговията с права и обратна корелация без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата безплатна демо сметка от Admiral Markets.

Демо търговия без риск с Admiral Markets

Корелация на валутни двойки

Лесно е да разберете защо валутите са взаимосвързани. Ако търгувате британски паунд срещу японска йена (GBP/JPY), всъщност търгувате съотношението на двойките GBP/USD и USD/JPY. Двете валути GBP и JPY споделят своето отношение спрямо щатския долар. Докато някои валутни двойки ще се движат в една и съща посока, други могат да следват обратната посока. Това е резултат от сложни сили.

Нека да повторим отново, при финансите корелация е числова мярка, която показва връзката между движението на цените на два финансови инструмента. А изчисленият коефициент на корелация варира между 1 и -1.

Важно е да се отбележи, че коефициент на корелация е статистическа мярка, което не означава, че има причинно-следствена връзка между двете променливи. В определен период можем да наблюдаваме корелация на дадени валутни двойки, но това не означава, че непременно има причинно-следствена връзка за тези корелации.

Промени във валутна корелация

Очевидно е, че на Форекс пазара има корелации между различните валути. Ето защо познаването на връзката между валутните двойки е от съществено значение. Малко са брокерите, които предлагат инструменти за търговия, които да Ви помогнат да намерите връзката между движението на цените на валутите. Но професионалните трейдъри в големите банки използват софтуер, който предоставя тази информация.

Ако искате да изградите ефективна стратегия за търговия и да защитите Вашия портфейл от финансови активи, или просто да имате глобална картина на Вашето търговско портфолио, е важно да следите променящите се валутни корелации.

Общите икономически фактори са динамични - те могат и се променят ежедневно. Корелациите между валутните двойки могат да варират във времето. В резултат на подобни промени краткосрочната корелация може да е противоположна на дългосрочна връзка между две валутни двойки.

Дългосрочните корелации между валутни двойки осигуряват по-ясна картина на връзката между валутните двойки. Има много причини за промяна на взаимовръзките на Форекс пазара. Най-често срещаните са монетарната политика, чувствителността на определени валутни двойки към цените на суровини, както и политическите и икономически фактори.

Разминаване между краткосрочната и дългосрочната корелация при AUD/USD и EUR/JPY можете да видите на долните две изображения:

Валутна корелация 1

Източник: Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition, Correlation Matrix. В тази статия, графиките на финансови инструменти са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или предложение за покупка или продажба на финансов инструмент предлаган от Admiral Markets (ДЗР, ETF, Акции). Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

На горното изображение на Корелационната матрица на Admiral Markets ясно се вижда, че дългосрочната корелация между AUD/USD и EUR/JPY е +88, когато става въпрос за дневна графика (D1).

Но сега ще видим какво се получава, когато слезем на по-малка времева рамка:

Източник: Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition, Correlation Matrix. В тази статия, графиките на финансови инструменти са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или предложение за покупка или продажба на финансов инструмент предлаган от Admiral Markets (ДЗР, ETF, Акции). Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

На второто изображение ясно се вижда, че краткосрочната корелация между разглежданите по-горе валутни двойки AUD/USD и EUR/JPY вече е -3. Следователно от много силна права корелация в дългосрочен план (+88), взаимовръзката между двете валутни двойки се промени до слаба обратна корелация в по-малка времева рамка (-3).

Корелация между валути и суровини

Корелация между валути и суровини

Източник: Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition, Correlation Matrix. В тази статия, графиките на финансови инструменти са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или предложение за покупка или продажба на финансов инструмент предлаган от Admiral Markets (ДЗР, ETF, Акции). Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Някои трейдъри постигат много добри резултати в своята търговия на финансовите пазари като използват корелацията между валути и суровини.Чудите се каква може да е връзката между тези активи? Сега ще получите отговор и на този въпрос.

Някои страни доставят голяма част от приходите си от износа на суровини. В този случай курсът на тяхната национална валута ще зависи от цените на суровините, които представляват най-голям дял от приходите на държавата.

В тази ситуация са валутите на страни като Австралия и Канада, които са високо корелирани съответно с цените на металите и петрола. Но най-положителните корелации между местна валута и цени на суровини може да се срещне при развиващите се страни, като Русия или Бразилия например.

Когато търгувате с руската рубла, не можете да не наблюдавате цената на петрола, тъй като голяма част от федералния бюджет идва от износа на петрол. Когато искате да търгувате валутните двойки на тези страни, просто не можете да пропуснете корелацията. Ето защо трябва да изберете платформа за търговия, която има инструмент за следене на корелацията между валути и суровини, като MetaTrader 5 Supreme Edition.

Изтеглете изключителната приставка MetaTrader 5 Supreme Edition и използвайте корелационната матрица напълно безплатно като кликнете на банера отдолу.

Безплатна приставка MetaTrader Supreme Edition от Admiral Markets

Как да използвате корелация в търговията?

Разбирането на връзката между различни валутни двойки е от съществено значение за определяне на експозицията на Вашия търговски портфейл на волатилност. Ако искате да печелите пари на пазарите, трябва да имате правилно управление на капитала. Разглеждането на волатилността и връзката между различни финансови инструменти като Форекс и суровини е ключ към успешната търговия.

Защо валутни двойки са свързани? Всъщност отговорът на този въпрос е доста елементарен. Ако търгувате валута А срещу валута В, всъщност търгувате съотношение на финансови деривати на тези валути срещу щатския долар. Докато разсъжденията са лесни за разбиране, поведението не винаги е толкова пряко. Някои двойки могат да се движат в тандем, докато други могат да се движат в противоположни посоки.

Първото е разбирането на тези промени е да разгледаме графиката за валутна корелация. Тази графика показва връзките между валутни двойки във времето. Знанието как са се държали определени финансови инструменти в миналото, може да ви даде идеи за търговия и анализ и може да ви помогне да прогнозирате бъдещи пазарни движения.

Например, силните положителни корелации показват активна връзка между стойността на една валутна двойка спрямо друга. Все пак пак трябва да имате предвид, че връзките между различните финансови инструменти се променят и миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Предимства от използване на корелационна матрица

1. Елиминиране на двойната експозиция: Отварянето на няколко позиции в двойки, които са силно корелирани, не се препоръчва, тъй като води до по-голяма експозиция в една валута. Освен това, по-голямата експозиция в определена валута може да навреди сериозно на търговската сметка ако анализът се окаже грешен.

Например ако отвори дълги позиции в AUD/CHF, AUD/JPY и EUR/JPY е много вероятността трейдърът да има двойна експозиция се увеличава ако те са високо корелирани. Задълбавайки в гореспоменатите позиции ще доведе до двойна експозция в AUD и JPY, което може да бъде вредно за търговията, при движение в обратната на очакванията на трейдъра посока.

Познавайки нивата на валутна корелация между различните валутни двойки, трейдърът може да помогне да се разбере как те са свързани помежду си и да избягват двойната експозиция в една валута.

2. Елиминиране на ненужното хеджиране: Ако силата на корелацията между отделните двойки е предварително известна, трейдърът може да да избегне ненужно хеджиране. Например, има обратна корелация между EUR/USD и USD/CHF, която ще ви накара да заемете позиции в дете валутни двойки в една посока.

Причината е, че когато печелите от сделката на валутна двойка, то ще губите от другата. И тъй като волатилността води до несигурност, то не е сигурно дали печалбите ще успеят да покрият загубите.

3. Сигнализира за високорискови сделки: Корелацията между различните валутни двойки може също да сигнализира за размера на риска на търговската стратегия. Например, ако държим дълги позиции в EUR/USD и GBP/USD и двете са позитивно корелирани, това означава, че имаме двоен риск в на практика една и съща сделка.

Подобна ситуация може да се случи, когато една от двойките показва силно движение, а другата е в диапазон. Може да се избегне влизането в сделки с корелирани двойки с разлика в краткосрочните тенденции.

Например ако EUR/USD е във възходящ тренд, а GBP/USD в консолидация. Трейдърът ще трябва да избегне дългата позиция в GBP/USD, за която има по-голям риск от спад, поради възможна сила на USD и да се насочи към EUR/USD.

Как да използвате корелационна матрица?

Корелационна матрица

Източник: Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition, Correlation Matrix. В тази статия, графиките на финансови инструменти са с илюстративна цел и не представляват съвети за търговия или предложение за покупка или продажба на финансов инструмент предлаган от Admiral Markets (ДЗР, ETF, Акции). Моля обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

По-горе е показана корелационната Форекс матрица на Admiral Markets, която показва корелациите между следните валутни двойки:

  • EURUSD - EUR към USD - Евро към американски долар
  • EURCHF - EUR към CHF - Евро към швейцарски франк
  • GBPUSD - GBP към USD - Британски паунд към американски долар
  • GBPJPY - GBP към JPY - Британски паунд към японска йена
  • GBPNZD - GBP към NZD - Британски паунд към новозеландски долар
  • USDCAD - USD към CAD - Американски долар към канадски долар
  • EURCAD - EUR към CAD - Евро към канадски долар
  • USDJPY - USD към JPY - Американски долар към японска йена
  • GBPAUD - GBP към AUD - Американски долар към австралийски долар

Валутните двойки с права или положителна корелация са тези, които се движат в подобна посока. Обратна корелация или отрицателна корелация има при валутни двойки, които се движат в противоположни посоки една на друга. На матрицата по-горе различните корелации са раздели на четири групи в съответствие с тяхната сила:

  • Зелен цвят: Малка или никаква корелация
  • Син цвят: Слаба корелация
  • Оранжев цвят: Средно силна корелация
  • Червен цвят: Силна корелация

Това Ви позволява само с едни поглед да разберете колко силни или слаби за връзките между различни валути. Положителните оценки показват силна взаимовръзка, а отрицателните резултати показват слаба такава. Ето какво означават данните:

  • Положително зелено: малка или никаква корелация. Позициите върху тези символи са склонни да се движат независимо и да дадат резултати, които не са свързани помежду си.
  • Отрицателно зелено: малка или никаква корелация. Позициите върху тези символи са склонни да се движат независимо и да дадат резултати, които не са свързани помежду си.
  • Положително синьо (до +30) : Слаба корелация. Позициите върху тези символи са склонни да се движат независимо и да дадат резултати, които не са свързани помежду си.
  • Положително синьо (до +49) : Може да има сходство между позициите на тези символи. Позициите в същата посока може да имат подобна печалба. Позициите в обратна посока могат да се компенсират взаимно.
  • Отрицателно синьо (до -30) : Слаба корелация. Позициите върху тези символи са склонни да се движат независимо и да дадат резултати, които не са свързани помежду си.
  • Отрицателно синьо (до -49) : Може да има сходство между позициите на тези символи. Позициите в една и съща посока могат да се компенсират взаимно. Позициите в обратна посока може да имат подобна печалба.
  • Положителен оранжев (до +75) : Средно силна положителна корелация. Позициите в същата посока на тези символи са склонни да имат подобна печалба. Позициите в обратна посока ще имат тенденция да се отменят взаимно.
  • Отрицателен оранжев: (до -75) : Средно силна обратна корелация. Позициите в същата посока на тези символи са склонни да се отменят взаимно. Позициите в обратна посока ще имат тенденция да имат подобна печалба.
  • Положителен червен: (до +100) : Силна положителна корелация. Позициите в същата посока на тези символи е много вероятно да имат подобна печалба. Позициите в обратна посока ще се анулират взаимно.
  • Отрицателно червено: (до -100) : Силна отрицателна корелация. Позициите в същата посока на тези символи е много вероятно да се анулират взаимно. Позициите в обратна посока ще имат подобна печалба.

Пример: На изображението публикувано по-горе ясно се вижда, че има силна права корелация при валутните двойки с участието на британския паунд. Освен това съществува силна корелация между USD/CAD и GBP/NZD (+78). Следователно ако отворите еднопосочни позиции в USD/CAD и GBP/NZD, то вероятно ще получите еднаква печалба. Ако позициите са разнопосочни, то резултатите от тях ще анулират взаимно.

В същото време ако отворите две еднопосочно позиции във валутни двойки с обратна корелация, то те ще се неутрализират и общият изход от вероятно ще близък до 0.

Както можете да видите концепцията за корелация е сравнително проста Ви дава представа за силата на отделните валути. В същото време можете да видите какви са връзките между различните валути.

Стратегии за търговия с валутна корелация

Трябва да знаете, че няма точно дефинирана стратегия за търговия с валутна корелация. Основната причина затова вече я споменахме и това е, че връзките между валутните двойки се променят и може да са различни в различните времеви рамки.

Със сигурност търговските стратегии за Форекс пазара, базирани на валутна корелация, са се развили с ерата на интернет и нарастването на силата на компютрите, които правят изчисленията.

Преди 35 години например е било много трудно да се направи този вид изчисления. Въпреки това, през последните години стана доста често явление да се търгува на базата на валутна корелация. Основаната причина затова е диверсификация на портфейла.

До 20 двойки с корелация между -0.2 и +0.8.

Този метод също е познат като корелационна търговия. По този начин търговецът се опитва да печели на базата на минали данни в множество активи. Идеята на този подход е всяка сделка на загуба да бъде премахната възможно най-бързо. По този начин човек обикновено може да получи малки печалби за кратък период от време.

Важно е да следите корелационната матрица, тъй като валутната корелация може да се азличава значително в различните моменти. Например, в момента стойността на корелацията между EUR/USD и EUR/GBP може да е -0.90 на едночасова графика, докато корелацията за една година да е 0,94. Ето защо търговията с валутна корелация трябва да се извършва само с ясно разбиране какво е корелация и как можете да я използвате в търговията

Има няколко неща, които трябва да направите, преди да започнете да търгувате с валута.

Първо, трябва да подберете набор от активи. Общото правило тук е доста просто - не влизайте в двойки, за които не знаете абсолютно нищо. Както при всички други стратегии за търговия, трябва да имате поглед над потенциалните движения на пазара. Изграждането на търговско портфолио може да отнеме време и би било грешка да влезете в няколко актива, без да ги познавате достатъчно добре.

След като сте избрали валутните двойки за търговия, опитайте се да наблюдавате тяхната корелация в Корелационната матрица или чрез индикатор за търговия с валутна корелация във Вашата търговска платформа.

Дългосрочната търговия с валута е скъпа стратегия. На Форекс пазара има суапове, разходи за финансиране, които намаляват вашите печалби в дългосрочен план. Ето защо, когато имате стратегия за търговия, базирана на корелацията между валутите, може да е по-ценно да насочите към краткосрочна търговия. Дългосрочната корелация може да се използва като индикатор за търговия и за потвърждаване на инвестиционни решения.

След като имате по-добър преглед на корелациите и възможното им въздействие върху цената, започнете да инвестирате. Вече споменахме, че можете да тествате Вашата стратегия на демо сметка.

Основната идея е незабавно да се отворят около 10 позиции. Опитайте се първо да анализирате Форекс двойките с отрицателна корелация. Така че, когато видите движението на цените, определете посоката на фондовия пазар и премахнете губещите позиции от портфолиото си.

Добър съвет тук може да е да използвате стоп лос и тейк профит поръчки. По този начин ще може бързо да прибирате печалбите и да ограничавате загубите си.

Надяваме се, че тази статия за търговия с валутна корелация Ви е от полза. Сега е време да отворите реална сметка и да опитате да приложите тази теория на практика.

Как да започнете реална търговия с корелация?

Можете да започнете да използвате Вашите стратегии базирани на валутна корелация само с три прости стъпки:

  1. Отворете сметка за търговия с акции.
  2. Изтеглете вашата платформа за търговия с акции .
  3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

Как да отворите сметка за търговия с акции с Admiral Markets?

За да отворите собствена сметка за търговия на финансовите пазари просто трябва да посетите уебсайта на Admiral Markets и да кликнете върху зеления бутон горе вдясно с надпис Създайте профил:

Търговия с корелация с Admiral Markets

За да регистрирате реална или демо сметка за търговия попълнете необходимите данни като Вашето име, имейл и парола:

Търговия с корелация с Admiral MarketsСлед като направите това веднага ще получите достъп до Кабинет на Трейдъра! Именно от тук ще можете да отваряте демо или реални сметки:

Кабинет на Трейдъра

След като кликнете зеления бутон Отворете реална сметка, можете да изберете вида сметка, която искате да отворите (на примера е Trade.MT5).

Реална сметка от Admiral Markets

След като преминете през тази стъпка и Вашето искане за реална сметка бъде одобрено, Вие сте готови да изтеглите платформа за търговия MetaTrader 5.

Платформа MetaTrader 5 предоставена от Admiral Markets

Просто следвайте насоките на Вашия компютър, за да завършите изтеглянето на Вашата платформа за търговия MetaTrader 5.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от различни регулаторни органи. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Изтеглете напълно безплатно платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5 като кликнете на следващия банер.

MetaTrader 5 от Admiral Markets

Още по темата:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайта на Admiral Markets. Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets AS (Admiral Markets) не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.