Стандартно отклонение - индикатор за волатилност

Стандартно отклонение - Admiral Markets

Какво е стандартно отклонение?

Стандартно отклонение е термин, извлечен от статистическия клон на математиката и представлява метод, който се използва за описание на разпределението на набор от данни. Индикаторът стандартно отклонение придава стойност на разпределението на тези стойности спрямо средната стойност за набора от данни. Колкото е по-голямо стандартното отклонение, толкова по-широко се разпространяват стойностите в набора от данни. Колкото по-малко е стандартното отклонение, толкова по-тясно се разпространяват стойностите.

Тази статия ще обсъди индикатора стандартно отклонение, който прилага тази статистическа концепция за Форекс и други финансови пазари, за да разкрие подробности за пазарната волатилност.

Стандартно отклонение финанси

По-конкретно, в света на финансовите пазари стандартното отклонение се използва като един от няколко начина за количествено определяне на волатилността, а оттам и на риска. Имайте предвид, че когато говорим за волатилност това може да е термин с множество значения.

Какво е волатилност?

Когато говорим за волатилност, имаме предвид какво е ценовото изменение в курса на една валутна двойка за определен период от време. На кратко, колкото по-волатилна е една валутна двойка, толкова по-голямо е изменението в нивата на котировките й могат да се очакват за дадения период от време, в сравнение с по-слабо волатилна двойка.

Сега, когато уточняваме това, имаме в предвид ценово изменение, което може да е едно от следните две :

  1. Пропорционално
  2. Абсолютно.

И двете измерения на волатилността на валутната търговия, намират своето практично приложение. А именно:

  1. Пропорционалното измерване е по-полезно от сравнителна гледна точка, но
  2. Когато гледаме конкретно към валути, може да е полезно да се говори за волатилността в абсолютни стойности.

В крайна сметка, трейдърите могат просто да искат да знаят, каква е типичната промяна в цената на определена валутна двойка, за определен период от време и да изберат най-волатилните валутни двойки. Започнете да търгувате валутни двойки и CFD-та върху суровини, акции, индекси и ETF-и с брокер номер 1 в Германия.

Отворете реална сметка с Admiral Markets

Защо да ни е грижа за пазарната волатилност?

Мениджърите на фондове са много заинтересовани от волатилността и следователно от стандартното отклонение като средство за сравняване на различни фондове и тяхната възвръщаемост за определен период от време. При сравняване на управляваните средства една от най-често срещаните мерки е съотношението Sharpe. Коефициентът Sharpe взима диференциалната възвращаемост на инвестицията (т.е. възвръщаемостта на инвестицията минус безрисковата възвръщаемост) и я разделя на стандартното отклонение на отчетената възвращаемост.

Тази форма на инвестиране със стандартно отклонение позволява на пенсионните фондове да сравняват различни взаимни фондове чрез коригиране на риска. Дългосрочните инвеститори също се интересуват от волатилността, тъй като тя е полезно ръководство, което им помага да ориентират очакванията си за това как могат да им се отразят загубите по време на инвестицията.

Когато става въпрос за Форекс търговия, информацията колко широко се движат цените от средната цена за даден период от време, е полезна по редица причини. Тя може да информира трейдъра за това колко близо или далеч може да постави стоп-лос или да даде улики за това дали цените ще пробият даден диапазон или ще се върнат към скорошните си стойности.

Ако стандартното отклонение за валутната двойка е голямо, тогава ценовите стойности са разпръснати и ценовият диапазон е широк. С други думи, волатилността е висока. При ниско стандартно отклонение цените са по-малко разпръснати и волатилността е ниска.

Така индикаторът стандартно отклонение се превръща в основен показател за волатилност. За форекс трейдърите ефектът от волатилността е нож с две остриета. По-голямата волатилност предлага по-голяма възможност за печалба, но също така и по-голям риск за движение на цените срещу тях. Всъщност колко волатилност ви е нужна зависи от вашия стил на търговия.

Суинг трейдърът ще търси активно по-волатилни пазари, тъй като по-стръмните колебания в цената позволяват значителни печалби за по-кратки периоди. Трейдър, който използва дългосрочна стратегия следваща тренда, би предпочел по-малко волатилен инструмент, тъй като "шума" на ценовите колебания може да направи трендовете по-трудни за разпознаване и по-неравни, когато държи позиция.

Тествайте търговията на финансовите пазари без никакъв риск за вашия капитал с безплатна демо сметка от Admiral Markets.

Безплатна демо сметка от Admiral Markets


Стандартно отклонение формула

Съществува редица стъпки при изчисляването на стандартно отклонение на определена цена. Тези стъпки са както следва:

  1. Да се вземе решение за конкретен период на наблюдение (например 20 периода);
  2. Изчисляване на средната аритметична стойност за цените за период;
  3. Изчисляване на това колко цената се е отклонила от средната през всеки период;
  4. Степенуване на втора степен на отклоненията от стъпка 3;
  5. Сумиране на стойностите от стъпка 4
  6. Разделяне на броя на периодите, за да се получи отклонението;
  7. Вземете корен квадратен на отклонението, за да получите стандартно отклонение.

Можем да обобщим всичко това със стандартното отклонение уравнение за N периоди:

σ = i = 1N [х - х] 2

Където σ е стандартно отклонение x е цената и х е средната стойност на ценовите стойности. Тази формула за стандартно отклонение се използва в индикатора в MetaTrader 4 и МеtaTrader 5.

Поради това индикаторът стандартно отклонение разглежда цените за определен брой периоди и начертава хистограма, която представлява стандартното отклонение за наблюдавания период. Периодът непрекъснато се движи с течение на времето, като най-ранната точка от данни се замества от нова, всеки път, когато получим нова ценова свещ. Това ни дава бегъл поглед върху това колко е променлива волатилността на нашия инструмент за избрания период. Освен това, това ни помага да оформим очакванията си за бъдещето на този инструмент.

Стандартно отклонение определение

Индикаторът стандартно отклонение е един от инструментите, които обикновено се предлагат, когато изтегляте MetaTrader 4 или MetaTrader 5. Основните индикатори в тези платформи са разделени на четири широки категории: Трендови, Осцилатори, Обеми и Бил Уилямс. Индикаторът стандартно отклонение е означен в като трендови индикатор и следователно ще го намерите в папката Трендови в Навигатор, както е показано по-долу:

Стандартно отклонение MetaTrader 4 Admiral Markets

Източник: Admiral Markets MetaTrader 4

Имайте предвид, че макар да е посочен тук като трендови инструмент, стандартното отклонение е един от ключовите индикатори за волатилност в МТ4 и MT5. На екранната снимка по-горе също можете да видите параметрите, които можете да настроите. Периодът по подразбиране е 20 и по подразбиране се прилага за затваряне (цената на затваряне на всяка свещ). Могат да се използват различни ценови стойности, включително на отваряне, най-високи, най-ниски или средни. Методът по подразбиране е "Обикновено", който се отнася до метода за осредняване. Съществуват редица други методи за осредняване, включително експоненциални.

Както можете да видите, има голям брой варианти, които можете да опитате, но стойностите по подразбиране винаги са разумно начало.

По-долу е показан индикаторът за стандартно отклонение, добавен към часова графика на USD / JPY. Стойностите на стандартното отклонение на Форекс се показват от зелена хистограма, изобразена под основната ценова диаграма.

Индикатор Стандартно отклонение на часова графика USD/JPY

Източник: Admiral Markets МetaTrader 4 usd/jpy

В зелената хистограма над стандартното отклонение за USD/JPY виждаме, че най-високата стойност за цялата графика е по-малка от 0,5. С други думи, цените не са особено волатилни през наблюдавания период. Ако цените започнат да се движат достатъчно, за да тласнат индикатора над 1.0 стандартни отклонения, трябва да го отбележим. Това е значително движение на цените, което предполага по-сериозна волатилност.


Индикаторът стандартно отклонение е измерител за волатилност

При статистическите данни очакваме в нормално разпределение да влязат около две-трети от стойностите, вариращи на по-малко от едно стандартно отклонение от средното. Около 95% от всички стойности варират на по-малко от две стандартни отклонения и почти всички стойности са в рамките на три стандартни отклонения от средната стойност.

Не можем винаги да кажем, че цените, търгувани за даден инструмент, се подчиняват на нормалното разпределение. Възможно е обаче да има моменти, когато това е разумно предположение, например, на пазар, който се движи странично, когато колебанията на цените в краткосрочен план са произволни. При такива обстоятелства може да приемете, че е вероятно връщане към средната стойност и да търгувате по съответния начин.

Разбира се, различни трейдъри може да използват една и съща информация по различни начини, в зависимост от стила си на търговия. Следващият тренда трейдър може да търси високите стойности на стандартното отклонение и да ги разглежда като възможно образуване на нов тренд, тъй като цените излизат от стария диапазон.

Използването на индикатора стандартно отклонение като самостоятелен е до известна степен ограничено. Той има повече приложения, когато се използва като градивен елемент в комбинация с други инструменти. Например стандартното отклонение е ключова част при конструирането на Bollinger Bands, вероятно най-известният индикатор за канал за волатилност. При този индикатор, пълзяща средна действа като централна линия и след това са каналите за волатилност - Bollinger Bands, които се намират на редица стандартни отклонения над и под нея.

И така дали индикаторът за стандартно отклонение е инструмент, който бихте използвали? Е, крайната преценка за това трябва да се сведе до това кое е ефективно за вас на практика.Най-добрият индикатор за пазарна волатилност може да се различава от трейдър до трейдър според собствения им опит и нужди.

Начуете се как да използвате стандартно отклонение и още много други индикатори за технически анализ с новия Oбучителен пакет 2018 на Admiral Markets.

Безплатно Обучение от Admiral Markets


Стандартно отклонение - заключение

Ако търсите нещо, което е лесно за използване и разбиране, стандартното отклонение е един от най-добрите индикатори за волатилност, който ще намерите в MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Той използва добре установена статистическа теория за изчисляване на стойностите и ви помага лесно да видите дали волатилността е висока или ниска.

Още по темата за техническите индикатори:


Предупреждение за риск

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 83% от сметките на инвеститорите надребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.