76% от сметките на непрофесионалните инвеститори губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 76% от сметките на инвеститорите надребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Admiral Markets Group се състои от следните компании:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулирана от Австралийската Комисия за Ценни Книжа и Инвестиции (ASIC)
Уебсайт, достъпен само на английски език
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets Cyprus Ltd

Регулирана от Кипърската Комисия за Ценни Книжа и Борси (CySEC)
ПРОДЪЛЖИ

Admiral Markets UK Ltd

Регулирана от UK Financial Conduct Authority (FCA)
ПРОДЪЛЖИ
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Забележка: Ако затворите този прозорец без избор на компания, Вие се съгласявате да продължите под регулациите на FCA (Великобритания).
Регулация CySEC fca

Какво е волатилност на финансовите пазари през 2019?

Време за четене: 22 минути

Волатилност е често използван термин, когато става въпрос за финансовите пазари и вероятно дори тези, които нямат сериозен поглед върху пазарите са го чували. Все пак, едва ли много от тях имат точна представа какво точно означава и как влияе той на търговията на финансовите пазари. В тази статия ще видим какво е волатилност, кога имаме ниска и висока пазарна волатилност и как да използваме индикатор за волатилност в нашата търговия. Нека да разберем повече!

Какво е волатилност на финансовите пазари през 2019?

Какво е волатилност?

Първият въпрос, на който трябва да отговорим е какво е волатилност? Когато говорим за волатилност, имаме предвид какво е изменението в цената на валутна двойка или друг финансов актив за определен период от време. На кратко, колкото по-волатилна е една валутна двойка, толкова по-голямо е изменението в нивата на котировките и. Същото важи и за акции и други финансови инструменти.

Трябва да отбележим, че волатилността не винаги е нещо лошо, напротив. Финансовите инструменти с висока волатилност предлагат и повече възможности за търговия, съответно и повече възможности за печалба. В същото време, те се считат за по-рискови активи.

От друга страна активите с по-ниска пазарна волатилност, макар и да предоставят известна доза сигурност, предлагат по-малко възможности за търговия, съответно и по-малки печалби.

Сега, когато уточняваме това, имаме в предвид под ценово изменение, което може да е едно от следните две :

  1. Пропорционално
  2. Абсолютно.

И двете мерки за волатилност на пазара, намират своето практично приложение. А именно:

  1. Пропорционалното измерване е по-полезно от сравнителна гледна точка.
  2. Когато гледаме конкретно към валути, може да е полезно да се говори за пазарна волатилност в абсолютни стойности.

Защо трябва да ни интересува волатилността?

Мениджърите на фондове са силно заинтересовани от волатилността, следователно и от стандартното отклонение като средство за сравняване на различни фондове и тяхната възвръщаемост за определен период от време. При сравняване на управляваните средства една от най-често срещаните мерки е съотношението Sharpe.

Коефициентът Sharpe взима диференциалната възвращаемост на инвестицията (т.е. възвръщаемостта на инвестицията минус безрисковата възвръщаемост) и я разделя на стандартното отклонение на отчетената възвращаемост.

Тази форма на инвестиране със стандартно отклонение позволява на пенсионните фондове да сравняват различни взаимни фондове чрез коригиране на риска. Дългосрочните инвеститори също се интересуват от волатилността, тъй като тя е полезно ръководство, което им помага да ориентират очакванията си за това как могат да им се отразят загубите по време на инвестицията.

Когато става въпрос за Форекс търговия, информацията колко широко се движат цените от средната цена за даден период от време, е полезна по редица причини. Тя може да информира трейдъра за това колко близо или далеч може да постави стоп-лос или да даде улики за това дали цените ще пробият даден диапазон или ще се върнат към скорошните си стойности.

Ако стандартното отклонение за валутната двойка е голямо, тогава ценовите стойности са разпръснати и ценовият диапазон е широк. С други думи, волатилността е висока. При ниско стандартно отклонение цените са по-малко разпръснати и волатилността е ниска.

Така индикаторът стандартно отклонение се превръща в основен показател за волатилност. За Форекс трейдърите ефектът от волатилността е нож с две остриета. По-голямата волатилност предлага по-голяма възможност за печалба, но също така и по-голям риск за движение на цените срещу тях. Всъщност колко волатилност ви е нужна зависи от вашия стил на търговия?

Суинг трейдърът ще търси активно по-волатилни пазари, тъй като по-стръмните колебания в цената позволяват значителни печалби за по-кратки периоди. Трейдър, който използва дългосрочна стратегия следваща тренда, би предпочел по-малко волатилен пазар, тъй като "шума" на ценовите колебания може да направи трендовете по-трудни за разпознаване и по-неравни, когато държи позиция.

Тествайте търговията на високо волатилни и ниско волатилни пазари без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Кликнете върху банера по-долу и вземете безплатно Вашата демо сметка.

Безплатна демо сметка от Admiral Markets

Видове пазарна волатилност

Пазарната волатилност може да бъде два вида: историческа волатилност и скрита волатилност. Нека сега да разгледаме какво представляват тези два вида волатилност поотделно.

Историческа волатилност

Историческата волатилност се базира на минали колебания в цената на определен финансов актив. Изчисляването на историческата волатилност е сравнително просто, тъй като е достатъчно да се определи стандартното отклонение на историческата крива на финансовия актив в желаната времева рамка (виж изчислението на историческата волатилност по-долу).

Този метод може да бъде подложен на сериозни критики, тъй като е трудно да се разчита на минали данни за прогнозиране на бъдещи промени. Макар и да ни дават известни насоки, историческите данни не са напълно надежден показател за бъдещите резултати.

Скрита волатилност

Обратно на историческата, скритата пазарна волатилност се основава на колебанията на риска на финансовия актив. Следователно това е очакваната волатилност за целия живот на финансовия дериват (основно опции). Тя съответства на средната очаквана от пазарните участници волатилност на базовия актив (валута, акция, индекс и тн).

Премията, която се плаща за притежаване на опция е функция на скритата волатилност на пазара. А факторите, които влияят на скритата волатилност са:

  • Цената на опцията
  • Падежа на опцията
  • Нивото на риск

Изчислението на скритата волатилност също можете да видите по-долу в статията.

Подобно на историческата волатилност, скритата волатилност има своите граници, включително и надценяване. Връзката между историческата и скритата пазарна волатилност се крие в тяхната несигурна природа: произволна и зависима от времето, така че ние говорим за стохастична волатилност.

Повишете Вашите знания за волатилността и като цяло за търговията на финансовите пазари с Обучителен пакет от Admiral Markets. Вземете Вашия пакет безплатно просто като кликнете на банера по-долу.

Безплатен Обучителен Пакет от Admiral Markets

Волатилност на пазара - изчисление

1. Формула за изчисление на историческа волатилност

Изчисляването на историческата волатилност се обобщава като стандартно отклонение на историческата промяна в цената на даден актив. Ето и формулата за калкулирането и:

σ (x) = (V (x) = √ [Σ ni = 1 (xi = X̅) 2] / n

където X̅ = (Σ ni = 1xi) / n е средната стойност на вариациите

с:

σ: дисперсията

xi: изменението на цената в момента i

N: общият брой периоди.

Тази формула се използва, както следва:

  1. Изчислява се средната стойност на промените в актива за срока на историята.
  2. Изчислява се разликата между цената на затваряне и предварително изчислената средна стойност.
  3. Добавете тези резултати и ги разделете на броя на периодите.
  4. Изчислете корен квадратен от получената преди това стойност.

2. Изчисления на скритата волатилност.

Ако историческата волатилност се изчислява сравнително лесно, то изчисляването на скритата волатилност е доста по-сложно. Тя се основава най-вече на модела Black & Scholes.

Този модел позволява да се определи теоретичната стойност на една опция, базирайки се на 5 различни данни:

  • Текущата стойност на базовия актив
  • Оставащото време до изтичането на опцията
  • Цената на упражняване на опцията
  • Лихвеният процент
  • Волатилността на ценовото движение

Важно е да се отбележи, че и скритата и историческата волатилност винаги е положителна стойност. Няма как да съществува отрицателна волатилност.

3. Коефициент на валутна волатилност или оперативен ливъридж

Коефициентът на волатилност или оперативният ливъридж показва процентната промяна във финансовия дериват спрямо промяната в съответния пазарен индекс.

Пример за волатилност на пазара

Да вземем един пример: земеделски производител е загрижен за волатилността на фондовия пазар по отношение на цената на пшеницата. Ако тя спадне от 100 на 60 евро за тон, тогава може да се хеджира с пут опция в размер на 70 евро на тон. Ако цената падне до 60 или 50 €, неговата опция му позволява да продаде на 70 € и по този начин да ограничи загубата си до 30 € за тон.

Ако този риск е нисък, опцията ще има малка стойност, но ако е реален, тогава стойността на опцията ще бъде висока, тъй като всички производители на зърно ще искат също да се хеджират.

В случай на по-голямо търсене на пшеница, волатилността на цената може да бъде много висока, ако ситуацията предизвика риск от недостиг.

Волатилност на борсови индекси

Основния индекс, които се използва за измерване на волатилността на фондовия пазар е VIX (съкращения на индекс за волатилност). Той се калкулира ежедневно от Chicago Board Options Exchange (CBOE) и се изчислява чрез осредняване на волатилността на кол и пут опциите върху широкия борсов индекс S&P500. Става дума за волатилността на само на американския широк индекс S&P500.

VIX реално измерва нивото на страх в инвеститорите и именно затова се нарича индекс на страха. Подобни показатели може да се намерят и за други големи борсови индекси като например VDAX, който измерва волатилността на немския бенчмарк DAX30 и VCAC, който се отнася за френския CAC40.

Започнете да търгувате DAX30 CFD и още 25 от най-големите борсови индекси в света при най-конкурентните условия с брокер номер 1 в Германия за 2019 година. Кликнете на банера по-долу и започнете търговия.

Търгувайте DAX30 с Admiral Markets

Индикатор за волатилност на Форекс пазара

За да се измери волатилността на различните финансови пазари (Форекс, акции, индекси, суровини и тн) се използва индикатор за волатилност. Може би най-популярният индикатор за волатилност е средния истински диапазон (Average True Range или ATR). Той е разработен от Дж. Уайлдър, който е автор и на други популярни технически индикатори като RSI, parabolic SAR и ADX. Друг много използван индикатор за волатилност е Стандартно отклонение (Standard Deviation).

Нека разгледаме какво представляват двата най-популярни технически индикатора за измерване на пазарната волатилност.

ATR

Целта на ATR е да измерва пазарна волатилност. Този индикатор е от групата на осцилаторите. Както личи от името му той определя истинския диапазон, който е най-голямото число от следните отклонения:

  • Най-високата цена за деня - най-ниската цена за деня
  • Най-високата цена за деня - цената на затваряне за предходния ден (в абсолютна стойност)
  • Най-ниската цена за деня - цената на затваряне за предходния ден (в абсолютна стойност)

Средният диапазон в последствие се използва в калкулацията на ATR по формулата:

ATR за деня = (ATR за деня преди това *13 + средния диапазон за деня) /14.

Това е формулата, когато става въпрос за 14 периоден ATR, каквито са настройките на индикатора по подразбиране. Високите стойности на този индикатор за волатилност показват висока волатилност, а ниските спад в пазарната волатилност. Трябва да се отбележи, че ATR не прогнозира посоката на цената, а показва промяната в настоящата волатилност на пазара.

Имайте в предвид, че стойността на ATR е винаги положителна. Трейдърите игнорират знака минус, ако става въпрос за отрицателни стойности. Това се прави защото интерес представлява само волатилността и магнитута на изменение на цената на даден финансов инструмент, а не посоката.

Силната цикличност е много характерна за този индикатор за волатилност. При ATR лесно могат да бъдат отличени циклите на растеж и тези на спад. Цикличността е едно от отличителните качества на пазарната волатилност.

Подобно на много други технически индикатори, ATR измерва волатилността наблюдавана в миналото. Това се прави с цел, да се направи информиран избор на валутна двойка, с която да се търгува. Трейдърите обаче, не бива автоматично да прехвърлят историческата волатилност на една валутна двойка върху бъдещото й движение и представяне.

Най-долу на дадената по-долу графика можете да видите какво представлява индикаторът Среден истински диапазон (тъмносинята вълнообразна линия).

Индикатор за волатилност ATR - Admiral Markets MetaTrader 5

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5

Стандартно отклонение

Стандартно отклонение е термин, извлечен от статистическия клон на математиката и представлява метод, който се използва за описание на разпределението на набор от данни. Индикаторът стандартно отклонение придава стойност на разпределението на тези стойности спрямо средната стойност на набора от данни.

Колкото е по-голямо стандартното отклонение, толкова по-широко се разпространяват стойностите. Колкото по-малко е стандартното отклонение, толкова по-тясно се разпространяват стойностите в набора от данни.

Съществува редица стъпки при изчисляването на стандартно отклонение на определена цена. Тези стъпки са както следва:

  1. Да се вземе решение за конкретен период на наблюдение (например 20 периода);
  2. Изчисляване на средната аритметична стойност за цените за период;
  3. Изчисляване на това колко цената се е отклонила от средната през всеки период;
  4. Степенуване на втора степен на отклоненията от стъпка 3;
  5. Сумиране на стойностите от стъпка 4
  6. Разделяне на броя на периодите, за да се получи отклонението;
  7. Вземете корен квадратен на отклонението, за да получите стандартно отклонение.

Стандартно отклонение формула:

σ = i = 1N [х - х] 2

Където σ е стандартно отклонение x е цената и х е средната стойност на ценовите стойности.

При статистическите данни очакваме в нормално разпределение да влязат около две-трети от стойностите, вариращи на по-малко от едно стандартно отклонение от средното. Около 95% от всички стойности варират на по-малко от две стандартни отклонения и почти всички стойности са в рамките на три стандартни отклонения от средната стойност.

Не можем винаги да кажем, че цените, търгувани за даден инструмент, се подчиняват на нормалното разпределение. Възможно е обаче да има моменти, когато това е разумно предположение, например, на пазар, който се движи странично, когато колебанията на цените в краткосрочен план са произволни. При такива обстоятелства може да приемете, че е вероятно връщане към средната стойност и да търгувате по съответния начин.

Индикаторът стандартно отклонение е измерител за волатилност и използването му самостоятелно е до известна степен ограничено. Той има повече приложения, когато се използва като градивен елемент в комбинация с други инструменти. Например стандартното отклонение е ключова част при конструирането на Bollinger Bands, вероятно най-известният индикатор за канал на волатилност.

На долната графика можете да видите индикаторите Стандартно отклонение (зелената вълнообразна линия под графиката на цената) и Bollinger Bands (трите тъмно сини линии върху графиката на цената).

Индикатори за волатилност, Admiral Markets MetaTrader 5

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5

Измерване на волатилност на платформите MetaTrader 4 и MetaTrader 5

За всички трейдъри избраните от тях платформи за търговия със сигурност са най-често употребяваните инструменти. Именно тези платформи за търговия осигуряват достъпа на трейдърите до финансовите пазари, следователно изборът на най-добрата платформа за търговия е много важен за бъдещите резултати.

Именно днешните платформи за търговия позволяват на инвеститорите и трейдърите да поставят своите поръчки на пазарите. Освен това, тези платформи служат за технически анализ и доставят икономически новини. Някои от по-модерните платформи за търговия позволяват търговия с алгоритми наречени експертни съветници (роботи), които автоматизират стратегиите за търговия.

В платформите на MetaQuotes - MetaTrader 4 и MetaTrader 5 са включени и множество възможности за настройки, конфигурация и персонализация. Екипът на MetaQuotes са помислили за всички инвеститори. Техните платформи за търговия на финансовите пазари са устроени за трейдъри разчитащи на технически анализ. Платформата MetaTrader 4 предлага и много инструменти за анализ на графиките и ценовото движение.

В платформите MT4 и MT5 са включени редица различни технически индикатори групирани в 5 категории като първите три категории се считат за основни:

  • Трендови
  • Осцилатори
  • Обеми
  • Бил Уилиамс
  • Потребителски

Споменатите по-горе индикатори за волатилност ATR и Стандартно отклонение могат да се използват при търговия с валути, акции, суровини, борсови индекси и тн. Те фигурират и могат да се ползват безплатно на платформите MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Освен това Admiral Markets предлага на своите клиенти и безплатно приложение за двете най-популярни платформи наречено MetaTrader Supreme Edition. Благодарение на него ще имате достъп до над 60 допълнителни възможности за анализи, които не се предлагат от стандартните платформи MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Софтуерът MTSE предлага широк набор от възможности и предимства, пред чистите версии на MetaTrader. Ето кратък списък с допълнителните възможности:

  1. Global Opinion показва настроенията сред трейдърите на финансовите пазари в световен мащаб.
  2. Mini Terminal е удобно средство за контрол и управление на цялата Ви сметка от едно място.
  3. Trade Terminal е ефективен начин да управлявате всичките си сметки и поръчки от едно място.
  4. Tick Chart Trader Ви дава възможност да следите движението на цената, директно от тиковата графика, да пренасяте графики и да използвате различни графични типове.
  5. Останете свързани с всички важни и водещи новини, директно в търговската си платформа.
  6. Indicator Package съдържа ценна колекция от индикатори, които да Ви подпомогнат в търговията.
  7. Trading Simulator Ви дава възможност да тествате вашите стратегии.
  8. Mini Chart Ви позволява да визуализирате няколко времеви рамки и типове графики на едно място.
  9. Correlation Matrix Ви позволява да определите корелацията между различните валутни двойки, което ще Ви помогне при взимането на решения и управление на риска.

Вземете безплатно Вашето изключително приложение MetaTrader 5 Supreme Edition като кликнете на банера по-долу.

MetaTrader 5 Supreme Edition от Admiral Markets

Волатилност и ликвидност

Пазарната ликвидност представлява лекотата, с която може да се обменя даден актив на пазара. Тя се измерва с помощта на:

Въпреки че първоначално можем да си помислим, че ликвидността е в обратна връзка с волатилността на цената, то реалността е по-сложна. На макроикономическо ниво ефектът от ликвидността върху волатилността на финансовите пазари се определя от три фактора:

  • Еволюцията на паричната база в САЩ и еврозоната
  • Развитието на кредитните споредове (HY и IG) в САЩ и еврозоната
  • Развитието на скритата волатилност на акциите в САЩ и еврозоната

Тези фактори позволяват да се твърди, че ако излишната ликвидност може да помогне на ценовата стабилност, то тя може да и да увеличи волатилността в цените на акциите.

Волатилност на пазара и доходност

Като отлична мярка за риск, волатилността на пазара позволява да се направи оценка на потенциалните печалби или загуби. Колкото по-висока е една пазарна волатилност, толкова по-голям е риска от загуба, но и очакваните печалби са по-големи. Един популярен начин за защита от волатилността на резултатите е диверсификацията.

Освен нея Admiral Markets предлага настройки за защита от волатилност, които могат да помогнат на трейдърите да намалят рисковете идващи от волатилност на пазара.

Инвестиции и волатилност

1. Форекс волатилност

Форекс често се разглежда като волатилен пазар, поради тази причина и малко по-рискован. Но волатилността по дефиниция е циклична и волатилността на Форекс пазара също е променлива. Обикновено след период на висока волатилност, следва период на ниска такава. Волатилността на Форекс пазара също е функция на времето.

По принцип една валутна двойка, която включва валута от икономика базирана на добив на суровини и валутна от икономика базирана на сектора на услугите като цяло би имала висока волатилност.

Освен това, две валути с два различни основни лихвени процента би трябва да изградят двойка с по-висока пазарна волатилност, отколкото от валути със сходни лихвени нива.

И накрая, кросовите валутни двойки (без участието на USD) и екзотичните валутни двойки (без основните валутни двойки) също в повечето случаи са по волатилни пазари.

По принцип пазарната волатилност на една валута зависи от няколко различни фактора като например:

  • Инфлация
  • Лихвени проценти
  • Геополитическа стабилност
  • Монетарна политика
  • БВП
  • Търговски баланс (внос и износ)

Волатилност на японската йена

Йената е официалната японска валута и се издава от Японската централна банка, която отговаря и за монетарната политика на страната. В случая с Япония, централната банка се опитва да ограничи поскъпването на йената, за да запази конкурентоспособността на японската икономика. Освен това, йената се счита за една от трите най-безопасни валути (убежища), заедно с швейцарския франк и щатския долар.

Волатилност на китайският юан

Валутата на Китай - юанът, се издава от Китайската народна банка, но тя е обвързана с щатския долар. Стойността на китайския юан често е поставяна под въпрос, поради кошницата от валути, към които е обвързана се състои основно от щатски долар. Междувременно, Китай често се опитва да девалвира своята валута, за да увеличи конкурентоспособността на своята икономика. Следователно, юанът често се оказва подценен с цел да се поддържа търговския излишък на страната.

Във следващото видео можете да разберете и коя е най-добрата сметка за Форекс търговия.

Волатилност на пазара на петрол

За цената на суровия петрол на световните финансови пазари има два основни бенчмарка и това са West Texas Intermediate, който се търгува в САЩ и Brent, който се търгува на Лондонската стокова борса.

Волатилността на цените на петрола се дължи на няколко различни фактора:

  • Данни за производството на страните от ОПЕК (в барели на ден), които се публикуват в месечни доклад на организацията.
  • Петролните запази, включително петролните запаси на САЩ, данните, за които излизат всяка седмица и фигурират в икономическия календар.
  • Международната геополитическа ситуация.
  • Стойността на щатския долар на валутните пазари.

Пазарна волатилност на златото

Традиционно златото се смята за актив убежище и търсенето му нараства по време на икономическа криза, военни конфликти и други сътресения. Волатилността при търговия със злато по-принцип е малко по-ниска, отколкото при някои други суровини, дори да можем да видим резки спадове в цената му.

Като цяло волатилността в цените на златото зависи от няколко основни фактора:

  • Глобалните лихвени проценти, основно тези в САЩ.
  • Международната геополитическа и икономическа ситуация .
  • Стойността на щатския долар на валутните пазари.

Волатилност на Биткойн

Криптовалутите са сравнително млад клас активи, а най-популярния представител на този клас е Биткойн. Всеки, който някога е поглеждал цените на Биткойн бързо може лесно да определи най-голямата криптовалута като изключително волатилна. Въпреки това, много начинаещи трейдъри и инвеститори се насочват именно към пазара на криптовалути, което събужда определени тревоги във финансовите регулатори на много места по света.

Започнете да търгувате CFD върху 22 двойки между криптовалути и фиатни пари, както и 10 кроса между криптовалути като кликнете на банера отдолу.

Търгувайте CFD върху криптовалути с Admiral Markets

Кои са валутните двойки с най-висока пазарна волатилност?

Ако искате да търгувате с валути и търсите волатилен пазар, то трябва да се насочите към валутни двойки с висок среден истински диапазон (ATR). Важно е обаче да знаете, че прекомерната употреба на ливъридж при търговия на пазари с висока волатилност може да доведе до сериозни неприятности.

Освен това, стоп лос поръчките на сделките трябва да бъдат по-отдалечени от нивата на вход, тъй като могат да бъдат задействани от рязко движение на цената. Така можете да се окажете със загубна сделка, дори и да познаете бъдещата посока на движение на валутната двойка.

В същото време, валутните двойки с висока пазарна волатилност предлагат възможности за по-големи печалби. Следователно и Вашите цели (тейк профит) могат да бъдат по-големи.

Различните валутни двойки имат и различна волатилност. В повечето случаи основните валутни двойки са по-ниско волатилни от валутните кросове и екзотичните валутни двойки. Например, валутни двойки като EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD; USD/CHF; USD/CAD; AUD/USD; NZD/USD, обикновено предлагат по-ниска волатилност от кросове като GBP/AUD; GBP/NZD; GBP/JPY; EUR/AUD; USD/CZK.

Но как може да предвидите предстоящи периоди на висока волатилност и има ли инструмент за това? Отговорът е да. един добър инструмент за това е седмичния икономически календар.

Има много важни новини, които оказват съществено въздействие на валутните пазари и могат да предизвикат сериозна пазарна волатилност. Добре е трейдърите да са запознати с тези събития и кога се очаква да излязат.

Също така е добре да се наблюдава как се променя волатилността, при излизане на конкретни данни и резултати. По този начин пазарните участници ще получат добро усещане кои икономически новини да следят и как те се отразяват на пазарите.

Например, щатското министерство на труда, оповестява резултатите за заетостта и безработицата в най-голямата световна икономика за предходния месец, през първия петък на всеки месец. Това събитие почти сигурно предизвиква сериозно повишение на волатилността.

Други икономически новини, които могат да предизвикат сериозна волатилност на финансовите пазари са решения на централните банки за лихвените нива и изявления на гуверньорите на централните банки, данни за потребителската инфлация, доклади за БВП. Освен при новини, можем да станем свидетели на висока волатилност и при политически събития като избори, срещи на върха (например Г-20) и при различни въоръжени конфликти.

Как да търгуваме на пазари с висока волатилност?

Търговията на пазари с висока волатилност предлага възможности за много сериозна възвръщаемост, но крие и множество рискове. Почти всеки високо волатилен пазар се характеризира с бързи и продължителни движения на цените. Именно това е причината тези пазари да предлагат възможности за големи печалби.

Въпреки добрите възможности всеки високо волатилен пазар крие и своите рискове. Един от тези рискове е, че по време на висока волатилност на пазарите спредовете на финансовите инструменти се разширяват, което увеличава разходите по сделките в такива периоди. Трябва да се отбележи, че всеки трейдър или инвеститор е добре първо да провери размера на спреда преди да влезе в сделка на пазари с висока волатилност.

Освен това, на пазарите с висока волатилност може да има слипидж и той може да се значителен. Например, ако сте поставили чакаща поръчка buy stop или sell stop на двойката USD/JPY при публикуването на новите работни места в САЩ, ще получите това, което се нарича слипидж. Той се появява, когато цената, на която е изпълнена поръчката, е съвсем различна от цената, на която сте я поставили.

Проблемът е, че на пазара има толкова много поръчки, които не могат да бъдат изпълнени на исканата цена. На поръчките се дава най-добрата налична цена, която може да не е това, което смятате за добра цена. Така че, бъдете внимателни, влизайки по време на изключителна волатилност прави Вашите поръчки уязвими към слипидж. Именно тук могат да бъдат много полезни настройките за щита от волатилност, които Admiral Markets предлага и споменахме малко по-рано в статията.

Трябва ли да търгуваме на пазари с висока волатилност?

Ако всички от изброените по-горе фактори Ви звучат прекалено или не сте сигурни дали търговията на волатилни пазари е това, което търсите, тогава някои от Вас могат да изберат да седят настрана по време на периоди на висока пазарна волатилност. В някои случаи това може да е добър подход.

Все пак има много трейдъри, които биха искали да се изправят пред бурята, наречена високо волатилни пазари в търсене на по-голяма доходност. Въпреки това е добре да помните споменатите горе рискове и да се съобразите с тях, когато търгувате пазари с висока волатилност.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

MetaTrader 5 от Admiral Markets

Още по темата:

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционен съвет, инвестиционни препоръки, оферта или покана за сделки с финансови инструменти. Моля, обърнете внимание, че този търговски анализ не е надежден показател за текущите или бъдещите резултати, тъй като обстоятелствата могат да се променят с течение на времето. Преди да вземете каквито и да било инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковете.