Admiral Markets Group consists of the following firms:

Admiral Markets UK Ltd

Regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
  • Leverage up to:
    1:30 for retail clients,
    1:500 for professional clients
  • FSCS protection
  • Negative balance protection
CONTINUE
Избиране на един от тези регулатори, ще доведе до съответстваща информация в целия уебсайт. Ако искате да бъде визиуализирана информация за различен регулатор, моля изберете го.
Избиране на един от тези регулатори, ще доведе до съответстваща информация в целия уебсайт. Ако искате да бъде визиуализирана информация за различен регулатор, моля изберете го.

Кои са най-волатилните валутни двойки за търговия на форекс пазара?

кои са най-волатилните валутни двойки

Изминалата година бе изключително волатилна за форекс пазара и валутните двойки. След като представихме най-добрите валутни двойки за търговия, от страна на трейдърите на валутните пазари, сега ще погледнем и към това кои са най-волатилните валутни двойки?

Напълно логично, през изминалата година сред най-волатилните валутни двойки, бяха тези свързани с паунда, заради преговорите между Великобритания и ЕС, във връзка с напускането на страната от границите на ЕС.

В допълнение, спекулациите относно това кога ще видим края на политиката на рекордно ниски лихви и стимули от страна на ЕЦБ, повишиха волатилността и при еврото, спрямо останалите основни валути. Еврото, се превърна в една от най-добре представящите се валути спрямо долара, с повишение през 2017-та от над 10%, спрямо зелените пари.

Другата тема на валутните пазари, която предопредели волатилността при щатския долар, бе колко агресивен ще е Фед по отношение на лихвите. Централният щатски резерв, повиши нивата на лихвите три пъти през изминалата година, като сега инвеститорите се опитват да отгатнат на колко повишения на лихвите ще станем свидетели през новата 2018-та година? Това, между което се двуомят инвеститорите са две, или три повишения на лихвите от страна на Фед…

В тази статия, ще разгледаме основните въпроси свързани с волатилността на валутните пазари и волатилността на валутните двойки като цяло.

инсталирайте Supreme Edition безплатно

Преди това обаче, трябва да изясним какво точно е волатилността на валутните пазари и как да се предпазите от прекомерна волатилност. Последното може да направите с настройките за защита от волатилност на платформата за търговия Meta Trader 4 и Meta Trader 5 Supreme Edition, на Admiral Markets.

Какво е волатилност?

Когато говорим за волатилност, имаме предвид какво е ценовото изменение в курса на една валутна двойка за определен период от време.

На кратко, колкото по-волатилна е една валутна двойка, толкова по-голямо изменение в нивата на котировките й могат да се очакват за дадения период от време, в сравнение с по-слабо волатилна двойка.

Сега, когато уточняваме това, имаме в предвид ценово изменение, което може да е едно от следните две него:

  1. Пропорционално
  2. Абсолютно.

И двете измерения на волатилността на валутната търговия, намират своето практично приложение.

А именно:

  1. Пропорционалното измерване е по-полезно от сравнителна гледна точка, но
  2. Когато гледаме конкретно към валути, може да е полезно да се говори за волатилността в абсолютни стойности.

В крайна сметка, трейдърите могат просто да искат да знаят, каква е типичната промяна в пипсовете на определена валутна двойка, за определен период от време и да изберат най-волатилните валутни двойки.

И за целите на нашите сравнения на волатилността, ще използваме именно този подход.

Просто ще гледаме към това колко пипса правя всяка валута, в своето движение, за определен период. И това ще е предпочитания измерител на волатилността й. Тоест най-волатилните валутни двойки, ще определеми като тези с най-голямо изменение в пипсове, за определен период от време

Индикаторът ATR измерва кои са най-волатилните валутни двойки

Има много начини за измерване на волатилността, но един от най-широко разпространените е с индикатора Average True Range (ATR).

индикаторът за волатилност ATR

Източник: GBP/JPY H4 графика с ecs.ATR индикатор, Септ.-Ноемв. 2017

Индикаторът ATR е индикатор за волатилност, разработен от Дж. Уелс Уайлдър. Основната функция на този индикатор е да измерва разстоянието между предходните върхове и дъна, за определен период от време. Индикаторът ATR показва броят на пипсовете между най-високите и най-ниските стойности на един инструмент. Обикновено, той се представя в проценти, но може да бъде визуализиран и като абсолютна стойност…, както го използвам аз по време на уебинарите и анализите. Стойността на ATR е критична за трейдър, който търси волатилност.

В основата си, индикаторът AverageTrue range измерва следните неща:

  1. 1.Най-високата стойност минус най-ниската за текущия период
  2. 2.Най-високата стойност на текущия период, минус най-ниската за миналия период
  3. 3.Най-ниската стойност за текущия период минус нивото на затваряне от предходния период.

Имайте в предвид, че стойността на ATR е винаги положителна.

Трейдърите игнорират знака минус, ако става въпрос за отрицателни стойности.

Защо се прави това?

Защото интерес представлява само волатилността и магнитута на изменение на една валутна двойка, а не посоката.

ATR е експоненциална пълзяща средна величина на ценовия рейндж, в която се движи една валутна двойка. Формулата за изчисляване на индикатора е следната:

ATR = Предишен ATR (n-1) + Истинския рейндж на текущия период

Ако това Ви изглежда стряскащо, или плашещо, добрата новина е, че:

...ATR е стандартно заложен индикатор в платформата MetaTrader 4.

Търсите най-волатилните валутни двойки - значит търсите валутни двойки с висок ATR

Когато търгувате валутни двойки с голям ATR, е критично да не ползвате прекомерно голям ливъридж. Стоповете Ви за ограничаване на загубите ще бъдат по-високи от традиционно ползваните при други валутни двойки, като EUR/USD, или AUD/USD. Разбира се и като отплата на това, очакваните от Вас печалба, би следвало да са далеч по-високи. Двойките с нисък ATR, обикновено правят печалби в диапазона между 50 и 70 пипса, докато тези с висок ATR – традиционно над 100 пипса. Научете повече за това как да поставяте стопове за ограничаване на загубите...

Двойки с нисък ATR (14) (50-70 пипса за последните 14 дни)*

  • EUR/USD: 70
  • AUD/JPY: 60
  • USD/CHF: 61
  • NZD/USD: 53
  • AUD/NZD: 64

Двойки с висок ATR (14) (100 +пипса за последните 14 дни)*

  • GBP/JPY: 111
  • GBP/NZD: 162
  • EUR/NZD: 142
  • GBP/CAD: 115
  • GBP/AUD: 131
Eто как изглеждат графиката на две от валутните двойки с висок ATR и с нисък ATR. Става въпрос за GBP/NZD и EUR/CHF:

волатилни валутни двойки

А сега и графиката на EUR/CHF, която се смята за една от най-слабо волатилните валутни двойки на форекс пазара:

волатилни валутни двойки

Както може да се види от двете графики:

  1. EUR/CHF не прави изменение повече от 21 пипса
  2. GBP/NZD не прави изменение по-малко от 54 пипса

Тоест, както виждаме GBP/NZD е много по-волатилна валутна двойка от EUR/CHF.

Разбира се, Forex пазарът не е единствения на който можете да търгувате. Можете да търгувате и със CFD-та на индекси , където изчисленията са малко по-различни. Преди да започнете да търгувате с високо волатилни валутни двойки, или индекси, пробвайте с безплатна демо сметка, която Ви гарантира, че няма да загубите реални средства.

Индекси с висок показател ATR:

търгувайте с DAX при най-конкурентни условия

В момента всички основни индекси се движат нагоре, така че те са по-волатилни по отношение на регистрираните движения. Колкото по-висока е стойността на един индекс (приемайки една и съща дневна процентна промяна), толкова по-голяма е стойността на промяната в пипсове, ако сте от правилната страна на пазара.

Как да търгувате със CFD-та на DAX?

Също така, трябва да имате в предвид, че индекси с по-малък брой компоненти, традиционно са по-волатилни. В момента, наблюдавам следните индекси:

HSI50 (Hang Seng Индекс)

JPY225 (Nikkei)

DAX30 (Немският DAX)

DJI30 Dow Jones Industrial Average

FTSE100 (Британският основен индекс, съставен от 100 компании)

Не забравяйте и за суровините! WTI (West Texas Intermediate, или Crude Oil) и Златото, са винаги популярни сред инвеститорите и често са доста волатилни на дневна и седмична база.

Не забравяйте, че Admiral Markets Ви дава достъп до голям набор от възможности и продукти, с които можете да търгувате – проверете списъка и си набележете любими инструменти!

Какво е важното при волатилността на валутните двойки?

Подобно на много технически измерители, ATR измерва волатилността наблюдавана в миналото.

Това се прави с цел, да се направи информиран избор на валутна двойка, с която да се търгува. Трейдърите обаче, не бива автоматично да прехвърлят историческата волатилност на една валутна двойка върху бъдещото й движение и представяне.

Добрите трейдъри обикновено:

  1. Не се опитват да правят конкретни прогнози за бъдещето
  2. Опитват се да правят като цяло прогнози за вероятността за успех на една стратегия в дългосрочен план.

вижте как търгуват професоналните трейдъри в безплатни ежедневни уебинари


Може би ще се попитате как могат да се предугадят периоди на по-висока волатилност и има ли инструменти за това? Отговорът на този въпрос е „Да".

Един добър инструмент, за прогнозиране на волатилност е Икономическия Календар.

Има много важни новини, които оказват съществено въздействие на валутните пазари и могат да предизвикат сериозна волатилност. Добре е трейдърите да са запознати с тези събития и кога се очаква да излязат.

Също така е добре да наблюдават как се променя волатилността, при излизане на конкретни данни и резултати.

…така трейдърите скоро получават много добро усещане кои новини да следят и как те се отразяват на волитилността на валутните пазари и двойки.

Например, щатското министерство на труда, оповестява резултатите за заетостта и безработицата в най-голямата световна икономика за предходния месец, през първия петък на всеки месец. Това събитие почти сигурно предизвиква повишение на волатилността.

Други начини, по които волатилността на валутните двойки засяга търговията

Има различни начини, по които волатилността на валутните пазари, би могла да засегне вашите търговски решения.

Например можете да използвате измерването на волатилността в опита си да нормализирате нивото на риск, който сте склонен да поемете.

Това включва настройване на търгувания обем, до подходящ размер, в съответствие с волатилността на валутната двойка и вашата толерантност към риск.

търгувайте без риск от загуба на реален капитал

С други думи:

  1. Колкото по-волатилна е една валутна двойка, толкова по-малък трябва да е размера с който я търгувате
  2. Колкото по-слабо волатилна е една валутна двойка, толкова по-голям може да е размера на Вашата позиция.

По този начин, ще намалите рисковете от валутната търговия.

Вижте още:

По-добра ли е форекс търговията без ливъридж?

Най-добрите валутни двойки за търговия

Форекс търговия за начинаещи

Стратегии за форекс търговия

Форекс търговия без стопове за ограничаване на загубата

Предупреждение за риск

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 83% от сметките на инвеститорите надребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.