Какво е валутна корелация и как да я използваме във Форекс търговията?

Какво е валутна корелация?

Какво представлява валутна корелация и какво е нейното приложение във Форекс търговията?

Форекс търговията изисква сериозно познание на технически индикатори и фундаментални събития. Въпреки че повечето трейдъри са склонни да се фокусират върху един от гореспоменатите подходи, днес все повече внимание се отделя на правилната търговска психология и управлението на риска.

Тук е мястото, където понятието валутна корелация влиза в действие, тъй като е тясно свързана с управлението на риска и може да ви помогне да разберете по-добре пазара, когато търгувате. Разбирането на връзката между валутните двойки ви помага да избегнете прекомерната търговия и използване на маржина за по-малко желани активи.

Тази статия ще ви обясни какво е валутна корелация, как да я разберете и в крайна сметка как да подобрите стратегията си за търговия чрез добавяне на знания за корелацията на валутите към нея.

Какво е валутна корелация?

Лесно е да разберете защо валутите са взаимозависими. Ако търгувате британския паунд срещу японската йена (GBP/JPY), всъщност търгувате съотношението на двойките GBP/USD и USD/JPY; двете валути - GBP/JPY - споделят отношението си спрямо щатския долар и като такива взаимно се свързват. Докато някои валутни двойки ще се движат в една и съща посока, други могат да следват обратната посока. Това е резултат от сложни сили.

Във финансово отношение валутна корелация е числената мярка изразяваща връзката между две променливи. Диапазонът на корелационният диапазон е от 1 до -1. Корелация +1 означава, че двете валутни двойки ще се движат в една и съща посока, а корелация -1, че двете валутни двойки се движат в противоположна посока в 100% от времето, докато съотношение около нула означава, че връзката между валутните двойки е напълно произволна.

Отворете реална сметка

Започнете да търгувате валути, суровини, акции, индекси и ETF-и с брокер номер 1 в Германия за 2018 година!

Разликата между Измерител на силата на валутите и Корелационната матрица?

Съществуват доста лошо кодирани измерители на силата на валутите. Ако измерителят на силата на валутите не дава точни стойности за силата на валутата, той няма особена полза, независимо от другите му характеристики. С остарял измерител, трейдърите могат, но не е задължително , да изпитат:

  • Засичане на MetaTrader 4
  • Засичане на персоналния компютър
  • Други засичания
  • Лъжливи синагли
  • Намаляване на паметта
  • Използване на процесора на компютъра на 100%

Някои продукти дори биха могли да генерират данни, които са се отдалечили от оригиналната концепция за това какво всъщност е валутната сила. Някои прилагат филтри за изглаждане, като пълзящи средни. Други използват различни като например RSI и MACD. Това е просто сложен алгоритъм от индикатори, които могат да ви накарат да влезете погрешни сделки и губещи поредици.

Реалната сила на валутите се измерва с корелацията. Корелационната матрица е кодирана правилно, използвайки последните технологии и е малко вероятно да причини някой от гореспоменатите проблеми.

Форекс корелационна матрица

С течение на годините Измерителите на силата на валутите естествено еволюираха в корелационна матрица, която също може да бъде по-сложна и точна. Валутна корелация е термин, предназначен да сигнализира за връзка между две от валутните двойки.

Когато два комплекта данни са тясно свързани помежду им, казваме, че те имат висока степен на корелация. Когато двойките се движат в една и съща посока, те имат положителна корелация. Ако се движат в противоположна посока, наблюдаваме отрицателна корелация между тях.

Съвършената корелация възниква, когато двойките се движат постоянно в една и съща посока, което е изключително рядко. Казваме, че корелацията е висока, когато двойките се движат почти в една и съща посока.

Промяна на валутна корелация

Очевидно е, че съществуват промени в корелацията, което прави изчисляването и много важно. Глобалните икономически индикатори са динамични - те могат и се променят ежедневно. Корелациите между две валутни двойки може да се променят с течение на времето и в резултат на това краткосрочната корелация може да противоречи на предвижданата дългосрочна валутна корелация.

Разглеждането на дългосрочните корелации дава по-ясна представа за връзката между две двойки валути - това е по-точна и определена отправна точка. Има много причини за промяна във връзката между две валути. Най-често срещаните са промени в монетарните политики, чувствителността на някои валутни двойки към цените на суровините, както и политическите и икономическите фактори.

Изчисляване на валутна корелация

Идеален начин да стабилизирате позицията си на международните финансови пазари е да направите така, че корелацията да бъде съгласувана. Изглежда трудно, но всъщност е сравнително лесно. Просто свалете нашата печелила награди MetaTrader 4 Supreme Edition. Софтуерът автоматично ще направи изчислението за вас в различни времеви рамки.

Въпреки че корелационните съотношения се променят, не е задължително всеки ден да актуализирате числата си. Добре е обаче да ги актуализирате, когато промените времевите рамки за търговия. Всяка държава има различна парична политика в различен цикъл, така че промените в нея ще засегнат някои валути повече от други.

Изтеглете MetaTrader 4 Supreme Edition

Предимствата от използване на Корелационна матрица

1. Елиминиране на двойната експозиция: Отварянето на няколко позиции с двойки, които са силно корелирани, не се препоръчва, тъй като води до по-голяма експозиция. Освен това, по-голямата експозиция в определена валута може да навреди ако анализът се окаже грешен.

Например ако отвори дълги позиции в AUD/CHF, AUD/JPY и EUR/JPY, вероятността трейдърът да има двойна експозиция се увеличава ако те са високо корелирани. Задълбавайки в гореспоменатите позиции ще доведе до двойна експозция в AUD и JPY, което може да бъде вредно за търговията, при движение в обратната на очакванията на трейдъра посока.

Познавайки нивата на валутна корелация между различните валутни двойки, трейдърът може да разбере как те са свързани помежду си и да избягват двойната експозиция на слаба валута.

2. Елиминиране на ненужното хеджиране: Ако силата на корелацията между отделните двойки е предварително известна, трейдърът може да да избегне ненужно хеджиране. Например, има негативна корелация между EUR/USD и USD/CHF, която ще ви накара да заемете позиции в дете валутни двойки в една посока.

Причината е, че когато печелите от сделката на валутна двойка, то ще губите от другата. И тъй като волатилността води до несигурност, то не е сигурно дали печалбите ще успеят да покрият загубите.

3. Сигнализира за високорискови сделки: Корелацията между различните валутни двойки може също да сигнализира за размера на риска на търговската стратегия. Например, ако държим дълги позиции в EUR/USD и GBP/USD и двете са позитивно корелирани , това означава, че имаме двоен риск в на практика една и съща сделка. Също така може да се случи, че една от двойките показва силно движение, а другата е в диапазон, което ще помогне да се избегне влизането в сделки с корелирани двойки, в различни

Например ако EUR/USD е във възходящ тренд, а GBP/USD в консолидация, трейдърът ще трябва да избегне дългата позиция в GBP/USD, за която има по-голям риск от спад, поради възможна сила на USD.

Как да използваме валутна корелация във Форекс търговията?

Разбирането на корелацията между валутните двойки има важно значение за изложеността на вашето портфолио на пазарна волатилност. От както валутите се търгуват в тези двойки и нито една от тях не се търгува във вакум, критично за смекчаването на риска е, че знаете за тези корелации и как те се променят.

Корелационна матрица, валутна корелация

Източник: Admiral Markets Correlation Matrix

Положително корелираните двойки се движат в подобна посока, докато тези с негативна корелация в противоположна.

Корелациите също се разделят на четири групи в зависимост от тяхната сила. За лесно преглеждане, всяка валутна корелация в следващата таблица са оцветени, за да покажат силата си, както е отбелязано по-долу:

  • Зелено - Слаба или никаква корелация
  • Синьо - Слаба корелация
  • Оранжево- Средна корелация
  • Червено - силна корелация.

Също толкова важно е дали връзката е положителна и/или отрицателна.

На Форекс пазара валутните единици са котирани като валутни двойки. Базовата валута е първата валута, която се появява в двойната котировка, последвана от втората част на котировката, наречена котировъчна валута.

Примерът по-горе показва, че CAD е най-силната валута, тъй като показва +91 корелация между USD/CAD и EUR/CAD (CAD е котировъчна валута). Най-слабата корелация -96 е между EUR/GBP (GBP е котировъчна валута) и GBP/CHF (GBP е базова валута), което означава, че едновременните позиции в тези двойки в една и съща посока е много вероятно да се отменят, показвайки силата на GBP.

Отворете демо сметка

Тествайте търговията на финансовите пазари без никакъв риск на собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets.

Свалете си Измерителя на силата на валутите (за по-добро визуализиране на валутна корелация)

MetaTrader 4 е изключително широко разпространена платформа за валутна търговия. Едно от предимствата и е възможността за изтегляне и използване на персонализирани индикатори и експертни съветници (ЕА). Платформата MetaTrader 4 идва с полезен набор от популярни показатели, вградени в клиентския терминал. Можете също така да изтеглите самостоятелно персонализирани индикатори.

Тъй като MetaTrader 4 е отворена платформа и има толкова широка общност от потребители, новите индикатори стават все повече и повече. Има хиляди персонализирани индикатори за анализиране на Forex пазара, използвайки различни алгоритми. Можете да търсите персонализирани индикатори и от избраната платформа. Някои от тях изискват плащане за пълната версия, но други са напълно безплатни за изтегляне, като например наградения ни MT4SE.

Всеки път, когато смятате да платите за търговска помощ, не забравяйте, че всеки реномиран доставчик ще ви предложи безплатна пробна версия и дори можете да програмирате алгоритъм сам.

Препоръчваме Ви да изтеглите MetaTrader 4 Supreme Edition - разширена версия на клиентския терминал. Тя включва много функции, не само измерителя на силата на валутите, но и търговски симулатор за тестване на стратегии с исторически данни. Той също така ви позволява да добавяте различни потребителски индикатори и експертни съветници, от които може да се възползвате.

След като изтеглите MetaTrader 4 Supreme Edition, който включва нашия измерител на силата на валутите вие сте готови да започенете!

Съвети за търговия на база валутна корелация

Имайте предвид, че корелациите се променят и предишните резултати не винаги са гарантиран показател за бъдеща корелация. Тази информация обаче може да се използва за разработване на собствена стратегия за валутна търговия включваща корелация, за да се сведе до минимум експозицията на портфейла Ви.

Избягвайте позиции, които се отхвърлят. Ако видите две валутни двойки, които се движат в противоположни посоки почти през цялото време, ще осъзнаете, че задържането на дълги позиции и в двете двойки намалява всяка потенциална печалба, която може да се получи.

Диверсифициране с минимален риск. Чрез инвестиране в две валутни двойки, които почти винаги са положително корелирани, може да се намалят рисковете с течение на времето, като същевременно се поддържа позитивна посока.

Хедж експозиция. Загубите могат да бъдат сведени до минимум чрез хеджиране на две валутни двойки, които притежават почти перфектна отрицателна зависимост. Причините са ясни. Ако заемате позиция във валутна двойка, която губи стойност, противоположната валута (която има отрицателно съотношение към тази двойка) вероятно ще спечели, макар и с по-ниска крайна стойност. Макар че такава стратегия няма да премахне напълно загубите, те най-вероятно ще бъдат намалени.

Отворете реална сметка

Търгувайте на най-големия и ликвиден финансов пазар в света с регулиран брокер като Admiral markets.

Кои са най-добрите валутни двойки за търговия?

При над 200 страни по света, имате достъп до много и най-разнообразни валути, с които можете да търгувате. Какво обаче, най-често търгуват трейдърите?

Преди да преминем към анализ на това, кои са най-добрите двойки за инвеститорите, трябва да погледнем към това, кои са най-търгуваните валути в света? Те включват:

  • Щатски долар (USD)
  • Евро (EUR)
  • Австралийски Долар (AUD)
  • Швейцарски Франк (CHF)
  • Канадски Долар (CAD)
  • Японска Йена (JPY)
  • Британски Паунд (GBP)
    За да изберете по-добре, коя е най-добрата валута, или валутна двойка за Вас и Вашия стил на търговия, трябва да сте запознати с техните основни характеристики.
  • Анализ на най-добрите валутни двойки за търговия

    Сега ще разгледаме спецификата и детайлите на някои от най-търгуваните валутни двойки:

    USD/EUR – Това може спокойно да се определи, като най-популярната сред инвеститорите валутна двойка. В допълнение, тя се отличава и с най-ниския спред във валутните курсове между двете валути. Най-доброто в случая е, че тя не е особено волатилна. Или, идеална е за инвеститорите, които не търсят прекомерни движения в нивата на търгуваните валутни двойки, за твърде кратък период от време. Бонус е, че инвеститорите могат да намерят много информация, въз основа на която да си изготвят своя технически, или фундаментален анализ и да вземат своите инвестиционни решения.

    USD/GBP – Големите промени в нивата на търговия и волатилността й, я правят изключително попуялрна сред трейдърите. Особено сред тези, които търсят по-големи промени в курсовете и търсят по-големи рискове, съответно потенциал за печалба. Това е една от най-волатилните основни валутни двойки. Отново, налице е много информация, за изготвяне на качествени фундаментални и технически анализи.

    изтеглете безплатно Meta Trader Supreme Edition

    Защитете се от прекомерна волатилност, с възможностите на платформата за търговия MT4 Supreme Edition за Защита от Волатилност.

    USD/JPY – Това е друга, много харесвана от инвеститорите валутна двойка. Тя се свързва с ниски спредове и традиционни плавни трендове, в сравнение с останалите посочени двойки. Често тази двойка се използва от трейдъри, привърженици на „кери трейдинга", заради ниските нива на лихвите в Япония.

    Като цяло, излроените основните валутни двойки, се асоциират с по-ниски спредове. Това, разбира се не важи за двойката USD/GBP, поради голямата волатилност при нея. Препоръчителните от експертите спредове за търговия, са между 0 и 3 пипса. Всяка по-голяма стойност на спреда от 3 пипса, се сочи като прекомерен и носещ съществен риск за трейдърите, по направление на волатилността.

    Специфични Валутни Двойки за търговия

    Трябва да уточним, че най-добра за трейдърите валутна двойказ за търговия, е тази, с която те са запознати в най-голяма степен и за която имат най-големи познаниня. В допълнение, търгуваните от тях валутни двойки, трябва в най-голяма степен да отговарят на техния стил на търговия и толерантност към риск. Да познавате предимствата и недостатъците на вашата национална валута е важно, за да вземете решение дали да я търгувате на валутните пазари.

    Предвид на факта, че българският лев (BGN) е с фиксиран курс на еврото, Вие непряко може да търгувате с лева, спрямо останалите основни валути, търгувайки еврото.

    Валутният пазар, можете да използвате и за да застраховате валутните си експозиции, ако имате такива, като например, депозит в долари, заключване на ключови суровини, купувани в чужда валута (ако сте в сектора на производството) и т.н.

    безплатно обучение

    Повишете своите знания и се научете как да прилагате най-важните форекс индикатори на практика, с безплатния обучителен пакет на Admiral Markets.

    Още по темата:

    Най-добрите индикатори за MetaTrader4 (MT4)

    Какво е Autochartist и как да го използвате?

    Кой е най-печелившият форекс индикатор?


    Предупреждение за риск

    ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 83% от сметките на инвеститорите надребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.