Защо трейдърите трябва да се възползват от предимствата на ниските спредове
Уважаеми трейдъри,
Намаляването на спредовете е изключително предимство за трейдърите. Обещанието за "безплатен" кеш, при използване на добри стратегии за "скалпиране" на пазара, могат да завъртят главите на инвеститорите и да направят пръстите им много "щастливи при натискане на спусъка" (с което имам в предвид трейдърите да правят много сделки).
Нека да покажем някои примери.
Първо нека да сравним спреда при EUR/USD (от 1 пип), с валутна двойка с голям спред, като например AUD/NZD(6-10 пипса)*
Задайте си въпроса - можете ли да търгувате успешно валутната двойка EUR/USD със спред от 6-10 пипса? Отговорът е очевиден. Много търговски системи, ще се провалят, само заради широкия спред, защото най-вероятно са оптимизирани за търговия при ниски спредове. Особено с пълна сила важи това, когато става въпрос за "скалпиране". Тогава минималните спредове са задължителни.
Има разбира се, и други важни фактори, които трябва да вземете в предвид:
- ATR
- Типът на сметката
- Стоповете за ограничаване на загубата vs "обиране на стоповете"
- Корелацията
- Процентът на спреда
ATR
ATR е индикатор, измерващ волатилността. Той проектира високия и нисък рейндж, въз основа на формула за изчисляване. Колкото по-високо е съотношението ATR, толкова по-висока е волатилността.
Да разгледаме един случай. Ако AUD/NZD се движи с рейндж от 60 пипса на ден, и плащате 5-6 пипса спред, а еврото се движи спрямо долара, в рейндж от 90 до 120 пипса на ден и плащане САМО 1 пип спред, то ясно е коя валутна двойка бихте избрали и коя ще избягвате.
Лично аз, предпочитам да търгувам с валутни двойки с висок ATR и ви съветвам и вие да правите същото. В такъв случай може да очаквате високо съотношение на потенциални печалби.
Тип на сметката
Друг фактор, който трябва да вземете в предвид е дали вашата сметка е ECN и може ли да бъдете засегнати при поръчки купува, и при лимитирани поръчки. В този случай може да получите малко понижение на разходите при спреда, предвид на факта, че вашите лимитирани поръчки, ще бъдат изпълнявани на определената от вас цена.
Разбира се, в зависимост от стратегията която използвате, търгуването само с лимитирани поръчки, може да означава, че пропускате някои пазарни възможности. Добрата новина е, че можете да имате спредове подобни на ECN-търговията със Trade.MT4 сметка.
Стопове за ограничаване на загуба vs "обиране на стопове"
Необходимо е да вземете в предвид и какво се случва, със стоповете за ограничаване на загубите, при търговия с двойки с голям спред.
Вие плащате голям спред, при този род двойки, когато бъде достигнато предварително обявеното от вас ниво за "ограничаване на загубите". Възможно е да се създаде и формация, известна като "обиране на стопове", още един фактор срещу вас. Колкото повече стопове са ударени, толкова по-силно става движението в нивата на валутната двойка. Това, дори може да доведе до следващото ключово ниво на съпротива, или подкрепа, създавайки фалшив пробив от участниците "обиращи стопове".
Корелация
Има още едно нещо, което трябва да вземете в предвид - корелацията. Във финансово отношение, корелацията е стойностното измерване на зависимостта между две променливи. Дипазонът на корелация е между -1 и +1.
Корелация от +1 сочи, че две валутни двойки се движат в една посока. Корелация от -1, показва, че двете валутни двойки се движат в противоположни посоки в 100% от времето. Междувременно, корелация от 0, сочи, че липсва каквато и да е връзка в посоката на движение в две валутни двойки.
Така, на графиката по-горе можете да видите, че валутните двойки EUR/GBP и GBP/USD са негативно корелирани (-98). Това означава, че те обикновено се движат в противоположни посоки. Ако сравните нивото на ATR на EUR/GBP (70) с ATR на GBP/USD(128), е лесно да видите, коя валутна двойка да търгувате. Нещо повече, спредът при двойката EUR/GBP е 2.5 пипса, докато същия при GBP/USD е 1.4 пипса.*
Много често можете да видите, как нашите любими брокери променят спреда и ви позволяват да търгувате при изключително ниски разходи. В момента е възможно да търгувате с 20% отстъпка от спреда при следните валутни двойки:
- EUR/USD – Типичен спред 1.0 – което означава потенциално спестяване на 2 долара за лот, или 200 долара за 100 лота
- GBP/USD – Типичен спред 1.4 – което означава спестяване от 3 долара на лот, 300 долара за 100 лота
- USD/JPY – Типичен спред 1.1 – спестявате на 3 долара за лот, 300 долара за 100 лота
- USD/CAD – Типичен спред 1.00 – спестявате 3 долара за лот, 300 долара за 100 лота
- GOLD – Типичен спред 18 – икономия от 4 долара за лот, 400 долара за 100 лота
Маржин предимства
Сметката на трейдъра, трябва да е добре позиционирана, за да може да се справи с по-сериозно понижение на пазара, и преди да възникнат проблеми с изисквания маржин (гаранция). Ето защо, трейдърите са много по-ограничени по отношение на броя на сделките. Това може да е много удобно, когато пазарът ускори ценовото си представяне. Така изведнъж на трейдърите ще бъдат предложени повече възможности за търговия.
Процентът на спреда
Флуктоацията на спреда също зависи от пазарни фактори, като например ликвидността. На ликвидния пазар има много трейдъри на дневна база. Forex-пазара е изключително ликвиден, защото на него търгуват стотици банки и милиони индивидуални инвеститори всеки ден.
Спредът се дели на средния търгуван рейндж на валутната двойка и това ни дава представя за процентното му отношение, или по-точно колко точно ни струва той. Колкото по-малко е това съотношение, толкова по-добре.
Спредът може да се разглежда като алтернативен разход, защото може да намаля размерът на печалбата, от дневния рейндж на база на показателя ATR. Колкото по-висок е този алтернативен разход, толкова по-големи са шансовете да регистрирате губещи сделки и реални финансови загуби.
Това са няколко примера с използването на текущите средни спредове* и ATR (колкото по-ниско, толкова по-добре). Имайте в предвид, че гореспоменатите спредове са сега с 20% отстъпка.
* MT4 средни спредове към 26-ти януари 2017
- EUR/USD
ATR (14): 87 пипса
Типичен спред: 1.0 пип
Спредът като процент от ATR: 1.0/87 = 1.14%
- GBP/USD
ATR: 163
Типичен спред: 1.4 пипса
Спредът като процент от ATR: 0.85%
- USD/JPY
ATR: 151
Типичен спред: 1.1 пипса
Спредът като процент от ATR: 0.72%
- USD/CAD
ATR: 122
Типичен спред: 1.0 пип
Спредът като процент от ATR: 0.8%
- Злато
ATR: 1454
Типичен спред: 18
Спредът като процент от ATR: 1.23%
Ако сравним тези стойности, с да кажем:
GBP/NZD
ATR: 209
Типичен спред: 6.5
Спредът като процент от ATR: 3.11 %
Сега можем по-лесно да осъзнаем ефектът на ниските разходи върху алтернативните разходи. В допълнение, това е една от моите сметки, която се облагодетелства от ниските спредове в Admiral Markets.
(Моля имайте в предвид, че историческото представяне, не е индикация за бъдещите резултати)
Съветът ми към всеки, който сериозно обмисля да прилага стратегията за "скалпиране", да вземе в предвид предуимствата на стандартните сделки на Admiral Markets, където ще могат да открият подобни ниски спредове. Налице е сериозна дезинформация сред индивидуалните инвеститори, както и сиви брокери, разчитащи на това, за да извлекат печалби за себе си.
Поздрави и успешна търговия,
Ненад Керкез
Главен анализатор
Admiral Markets
*Мнението, изразено в този материал не представлява препоръки или съвет за покупка или продажба на валутни двойки на форекс пазара. Изразените прогнози покриват очакванията на автора на материала и могат да не се сбъднат.
Предупреждение за риск: Търговията с валути или договори за разлика с маржин носи висока степен на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Има вероятност да изгубите всички инвестирани средства. Следователно не трябва да инвестирате или да рискувате повече, отколкото сте склонни да загубите. Трябва да се уверите, че разбирате риска при търговията преди да използвате услугите на Admiral Markets UK Ltd. Регистрационният номер на Admiral Markets в FCA на Великобритания: FRN 59545
