​Стратегия за пробив с ползване на индикаторите Bollinger Bands и Admiral Keltner

Юни 30, 2017 10:53

Уважаеми трейдъри,

Както може да видите от предходната статия, има много причини затова индикаторът Bollinger Bands да е толкова популярен. Днес, ще споделя с вас една стратегия, базирана на индикатора Bollinger Bands и индикатора Keltner Channel, които лесно могат да бъдат изтеглени и прилагани в платформата MT4 Supreme Edition.

Тази стратегия е стратегия, свързана с волатилността. Тя обикновено стартира с нетипично ниска волатилност на пазара, на който търгувате. Или казано по друг начин, прилага се на пазар, където волатилността е много по-ниска от традиционно наблюдаваната в исторически план.

В основата на тази стратегия, е схващането, че Forex пазара, индексите и акциите, флуктоират в периоди между висока и ниска волатилност. Когато са налице периоди на ниска волатилност, пазарът се очаква да се върне към нормалните си нива на волатилност.

Стратегията използва два индикатора, посочени на графиката:

  1. Bollinger Bands
  2. Admiral Markets Keltner

И при двата индикатора, избирам настройките им по подразбиране, които са при нива, по подобие на повечето платформи, които съм виждал.

Bollinger Bands: Length 20, Standard Deviation 2
Keltner Channels: Length 20

Трябва да се има в предвид, че две са основните версии на индикатора Keltner Channels, които се използват от трейдърите. Според моето скромно мнение, индикаторът Admiral Keltner Channel е възможно най-добрата версия на индикатора, защото каналите са определени с ползването на Average True Range.

Има много индикатори Keltner Channel, които са достъпни на пазара. При тестването на различни от тях обаче, забелязах че има много различни версии на самия индикатор.

Трябва не само да сте сигурни, че използвате версия, базирана на Average True Range, но също така, че централната линия е 20-периодната средна величина. Индикаторът заложен в платформата на Admiral Markets - Admiral Markets' Keltner indicator, се е погрижили за правилното залагане на изходящите данни, които трябва да изглеждат по следния начин:

Джон Болинджър направи индикатора Bollinger Bands мощен инструмент за технически анализ през 80-те години на миналия век. Той ви дава информация за обема, волатилност, съпоставена с наскорошното минало. Когато пазарът е много волатилен, в сравнение с историческото си представяне, каналите се разширяват. И обратното, когато пазарът преминава през момент на ниска волатилност, ширината на каналите се стеснява.

Според Джон Болинджър, периодите на ниска волатилност, често са следвани от такива с висока волатилност. Ето защо свиване на волатилността или стесняване на каналите, могат да са предвестник на по-сериозно поскъпване, или поевтиняване в бъдеще.

Веднъж, когато стратегията за пробив, базирана на индикаторите Bollinger Bands и Admiral Keltner Breakout, влезе в сила, пробив на каналите, може да се приеме като сигнал за началото на ново трендово движение. Обикновено повишение, започва със „свиване" и пробив над горната граница на канала. Трендово движение надолу, стартира със „свиване" и пробив под долната граница на канала.

Различните параметри, могат да бъдат настроени за Bollinger Bands, по различен начин, като например периода на пълзящата средна величина или броя на използваните стандартни отклонения. Бих ви препоръчал да използвате параметрите, които са по подразбиране. Те включват:

Bollinger Bands: Периоди 20, Стандартно отклонение 2

Сега да поговорим малко за статистическия термин, „стандартно отклонение", който най-вероятно не чувате много често.

Разбирането на този термин обаче, е ключов, за да разберете как работи индикаторът Bollinger Band и какво обозначават визуализираните флуктоации в рамките на волатилността. Стандартното отклонение, се определя от това, колко далеч е настоящото ниво на затваряне от средното ниво на затваряне.

Като цяло, концепцията е, че колкото по-далеч е цената на затваряне от средното й ниво, толкова по-голяма е волатилността и обратното. Това е нещото, което определя степента на свиване, или разширяване на каналите на индикатора.

Източник: GBP/JPY H4 Chart, AM MT4 Platform, 16 Юни, 20:00 часа

Ако погледнем към графиката по-горе, в точка 1, синята линия сочи „свиване". В точка 2, е налице ново „свиване". Същото важи и в точка 3.

Това, което е сложното в ситуацията е, че все още не е ясно, дали това „свиване" е валидно за пробив. Това, което трябва да направим е да определим колко тясно трябва да е „свиването", за да сочи към предстоящ пробив, съгласно стратегията, която разглеждаме.

Начинът, по който правим това е, като добавим индикаторът Admiral Keltner Channel.


Източник: GBP/JPY H4 Chart, AM MT4 Платформа, Юни 16, 20:00 часа

Bollinger Bands = Зелено

Keltner Channel = Червено

В графиката по-горе, добавяме индикатора Admiral Keltner Channel, върху графиката, на която вече имаме един индикатор. Трябва да търгувате само когато са налице следните условия, изрдени по-долу:

Източник: GBP/JPY M30 Chart, AM MT4 Платформа, Март 10, 18:30

  1. Обмисляйте да търгувате по стратегията за пробив, само когато и горната и долната граници на Bollinger Bands са в рамките на линиите на индикатор на Admiral Keltner. Това е единственият подходящ начин за прилагане на тази стратегия за търговия.
  2. Жълтите вертикални канали, сочат моментите при които това условие е било налице (зелените линии са в границите на червените линии).
  3. Свиването започва в тези жълти зони.
  4. Когато линиите на индикатора Bollinger Bands (зелените линии), започнат да излизат извън тези на Keltner Channel (червените линии), свиването дава сигнал, за началото на трендово движение.
  5. Изчакайте търпеливо за даване на сигнал за покупки, или продажба.

Bollinger Bands и Keltner Channels, дават информация, кога пазарът преминава от състояние на ниска, към състояние на висока волатилност. Едновременното използване на двата индикатора, дава много по-силни сигнали, отколкото използване само на един индикатор.

Сигнал за Сделка

Източник: GBP/JPY M30 Chart, AM MT4 Платформа, Март 10, 18:30

Покупка: Когато се формира „свиване", изчакайте горната линия на индикатора Bollinger Band да пресече горната граница на Keltner Channel, както и цената да премине горния канала, за заемане на дълга позиция.

Продажба: Когато се формира „свиване", изчакайте долната линия на индикатора Bollinger Band да пресече долната граница на Keltner Channel, както и цената да премине под канала, за заемане на дълга позиция.

Можете да погледнете към примера по-долу. След като се реализира „свиване" и преминаване на линиите на единия индкатор, над тези на другия, е трябвало само да изчакаме свещта на цената да пробие над/под горната/долната линия на Bollinger Band, за да заемете позиция.

Източник: GBP/JPY M30 Chart, AM MT4 Платформа, Февруари 23, 00:00 часа

Примерът по-горе, сочи още, че в един от посочените случаи не е имало потвърждаващ сигнал за влизане в позиция. Причината, тялото на свещта не е пробило горната линия на канала на Bollinger.

Препоръчителните времеви рамки за прилагането на тази стратегия са 30-минутна и 1-дневна графика. Стратегията може да бъде прилагана към всеки инструмент, търгуван на всеки пазар. При интрадневна търговия, обикновено трейдърите ползват 30-минутни, или 1-часови графики. Аз бих препоръчал на инвеститорите да ползват индикатора Admiral Pivot point за поставяне на стоповете за ограничаване на загубите и прибиране на печалбите.

Стопът за ограничаване на загубата, обикновено се поставя на 5-10 пипса отстояние под средната линия на Bollinger Band, или под най-ниската стойност на нивото на подкрепа, определено от Admiral Pivot. Стопът при къси позиции, се поставя на 5-10 пипса над средната линия на Bollinger Band, или над най-близката съпротива, определена от Admiral Pivot.

Таргетите на печалбите се изчисляват отново с индикатора Admiral Pivot. При ползване на графики M30-H1, обикновено използваме дневни пивоти, а при ползването на 4-часови и 1-дневни графики – седмични пивоти.

Източник: EUR/USD M30 Графика, AM MT4 Платформа, Юни 16, 22:00 часа

Съвети:

  1. Тесни канали, са предвестник на големи движения. Ниска волатилност, винаги е предвестник на предстояща буря.
  2. Използвайте настройките по подразбиране на индикаторите Bollinger Bands и Admiral Keltner.
  3. Тествайте стратегията първо с демо сметка.
  4. Следвайте каналите, но помнете, че пазарът е в тренд едва в 20% от времето. Защитете капитала си с подходящ риск мениджмънт.
  5. Открийте времева рамка, която в най-голяма степен отговаря на стила ви на търговия.
  6. Прочетете книгата „Bollinger on Bollinger Bands". Най-добрата книга по темата, написана от създателя на индикатора – Джон Болинджър.

Успешно инвестиране,

Ненад Керкез


Предупреждение за риск

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средствав резултат на ливъридж. 83% от сметките на инвеститорите надребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.