Как да анализирате финансовите пазари с помощта на корелациите

Ноември 28, 2016 16:57

Как можем в реално време да разберем от платформата Мета Трейдър 4 дали дадена валутна двойка е относително надценена или подценена, без да използваме индикатори и фундаментални данни? В същото време можем да използваме хеджиращи стратегии в случай, че заемем позиция на пазара.

Това може да стане с функцията Корелационна матрица (Correlation Matrix), част от приставката или допълнението MetaTrader 4 Supreme Edition на Admiral Markets.

Какви стъпки трябва да направим?

Първо, този подход е подходящ за използване на дневна и 4-часова графика.

Supreme Edition не е в първоначалния пакет на платформата Мета Трейдър 4, затова трябва да се инсталира допълнително, за което е необходимо регистрация в Кабинет на трейдъра от сайта на Admiral Markets.

След като инсталираме приложението от прозореца Навигатор избираме падащото меню Eкспертни системи и натискаме с левия бутон на мишката върху Admiral – Correlation Matrix и оттам издърпваме върху графиката и натискаме бутона ОК. Уверете се, че бутонът Автоматична търговия е включен. Появява се корелационната матрица със заредени най-популярните инструменти за търговия.


Оттук започва нашият търговски анализ.

Когато забележим определен технически сигнал на 4 часа или дневна графика от корелационната матрица търсим двете валутни двойки с най-висока отрицателна корелация (над минус 80). Целта е да потвърдим нашият анализ, чрез съответно противоположно ценово движение на другия инструмент от тази корелация.


Например, USD/CHF (зелена крива) има една от най-високите отрицателни корелации на 4-часова и дневна графика с EUR/USD (цветна крива). Ако имаме къса позиция в USD/CHF ще търсим потвърждение във възходящо движение на EUR/USD.

Друг подход за търговия е да намерим два инструмента с висока положителна корелация (над плюс 80). Следим за относително голямо разминаване на цената между двата инструмента и заемаме срещуположни позиции с еднакъв обем. За целта можем да инсталираме индикаторът Overlay chart, който изобразява на един екран котировките на два инструмента. По този начин осъществяваме т. нар. спред – трейдинг, за да се възползваме от „събирането" на ценовото движение на двата сходни инструмента, като обикновено това става доста бързо, поради възникналата арбитражна възможност. Този подход е подходящ и за по-малки времеви рамки.


Например, в момента GBP/USD (зелена крива) има най-висока положителна корелация с GBP/CAD (цветна крива) на 4-часова времева рамка. Ако забележим нетипично отколонение в ценовото движение на едната двойка спрямо другата, заемаме срещуположни позиции с еднакъв обем (например, дълги в GBP/USD и къси в GBP/CAD), за да се възползваме от връщането към средната стойност на положителната корелация.

Важно е да отбележим, че Supreme Edition работи само за Мета Трейдър 4 и е съвместима само с Windows.

Тествайте уникалната платформа за търговия с БЕЗПЛАТНА демо сметка за период от 30 дни.


Вихрен Молевски,

Admiral Markets

*Мнението, изразено в този материал не представлява препоръки или съвет за покупка или продажба на валутни двойки на форекс пазара. Изразените прогнози покриват очакванията на автора на материала и могат да не се сбъднат.

Търговията с валути или договори за разлика с маржин носи висока степен на риск и може да не е подходяща за всички инвеститори. Има вероятност да претърпите загуба равна на или по-голяма от цялата Ви инвестиция. Следователно не трябва да инвестиране или да рискувате пари, които не може да си позволите да загубите. Трябва да се уверите, че разбирате всички рискове. Преди да използвате услугите на Admiral Markets UK Ltd, моля запознайте се с рисковете, свързани с търговията.